ファイナンス―ＰＶとオプション

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サイズ A5判／ページ数 246p／高さ 21cm
商品コード 9784496034749
NDC分類 338.01
Cコード C3034

第１章　確率
第２章　正規確率変数
第３章　幾何ブラウン運動
第４章　利子率と現在価値分析
第５章　裁定による金融派生商品契約の価格付け
第６章　裁定理論
第７章　ブラック・ショールズ式
第８章　期待効用による評価
第９章　エキゾチックオプション
第１０章　幾何ブラウン運動モデルを超えて
第１１章　自己回帰モデルと平均回帰性

著者等紹介

西村優子［ニシムラユウコ］
青山学院大学大学院経営学研究科博士課程単位取得済退学、博士（経済学）、公認会計士２次試験合格、現在、東洋大学経営学部教授。主な業績は『研究開発戦略の会計情報』白桃書房、２００１年（原価計算研究学会学会賞受賞）他

高見茂雄［タカミシゲオ］
東京大学経済学部卒業、（株）三井銀行入行、マサチューセッツ工科大学大学院経営学修士、東京工業大学大学院社会理工学研究科博士後期課程退学、現在、富山大学経済学部教授

西村陽一郎［ニシムラヨウイチロウ］
一橋大学商学部卒業、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（ＵＣＬＡ）留学、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了、現在、一橋大学大学院商学研究科博士課程、ＰＨＰ総合研究所嘱託研究員
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