内容説明
大学数学の深い知識やテクニックを前提にせず学べる“超”入門書。
難解なブラック‐ショールズ方程式を正面から解く代わりに、簡単な2項モデルから始め、具体的な計算例や手軽なシミュレーションによって、数理ファイナンスの考え方やモデルの仕組みを学んでいき、ブラック‐ショールズの公式を導きます。
目次
第1章 無裁定の原則と裁定取引
第2章 リスク中立確率
第3章 ブラウン運動
第4章 伊藤積分
第5章 ブラック‐ショールズモデル
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