大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ<br> Portfolio Optimization and Risk Management via Stochastic Programming

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大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ
Portfolio Optimization and Risk Management via Stochastic Programming

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  • サイズ A5判/ページ数 80p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784872592764
  • NDC分類 338.01
  • Cコード C3333

目次

1 Classical results(Early contributions to portfolio&risk management;Origins of stochastic programming)
2 Multistage stochastic programs(Multistage&multiperiod stochastic programs;Horizon and stages ほか)
3 Methods of output analysis(The considered structure of the problem;Asymptotic results for sample‐based problems ほか)
4 Risk management(Financial risks;Quantification of risk ほか)

著者等紹介

デユパチョパ,ジェトカ[デユパチョパ,ジェトカ][Dupacov´a,Jitka]
チャールズ大学、数物学部、確率数理統計学科教授。1967年に博士号、1985年に理学博士をこの数物学部から取得。1985‐1986オーストリア、ルクセンブルグにある国際応用システム解析研究所の研究員をしており、数理計画学会、IFIPのWG7.7、ファイナンスモデリングのヨーロッパワーキンググループ、チェコ計量経済学会などの様々な国際および国内学会のメンバーである。確率計画法と関連する統計および最適化における顕著な業績で知られており、多数の著書、150以上の学術論文がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。