ウィザードブックシリーズ クオンツトレーディング入門―規律と秩序で戦略を自動化するための手法

ナラン，リシ・Ｋ．【著】〈Ｎａｒａｎｇ，Ｒｉｓｈｉ Ｋ．〉/長尾 慎太郎【監修】/山下 恵美子【訳】

パンローリング（2010/11発売）

• サイズ A5判／ページ数 309p／高さ 22cm
• 商品コード 9784775971383
• NDC分類 338.1
• Cコード C2033

内容説明

本書は３部からなる。まず第１部ではクオンツトレーディングとは何かを説明することで全体像をつかんでもらう。そして第２部では、ブラックボックスの中身を詳しく説明することで、ブラックボックスと呼ばれているものは実は理解しやすいクリアボックスであることを示す。そして第３部を読み終えることろには、クオンツ戦略がなぜそれほど重要なのか、それをあなたのポートフォリオに組み込むにはどうすればよいのかが分かってくるはずだ。

目次

第１部　クオンツの世界（クオンツトレーディングが重要なわけ；クオンツトレーディング入門）
第２部　ブラックボックスの中身（アルファモデル―クオンツはお金をどうやって稼ぐのか；リスクモデル；取引コストモデル；ポートフォリオ構築モデル；執行；データ；リサーチ）
第３部　クオンツ戦略を採用する投資家のための実践ガイド（クオンツ戦略に内包されるリスク；クオンツトレーディングに対する批判―事実関係をはっきりさせよう；クオンツとクオンツ戦略の評価；クオンツトレーディングの未来）

著者等紹介

ナラン，リシ・Ｋ．［ナラン，リシＫ．］［Ｎａｒａｎｇ，Ｒｉｓｈｉ　Ｋ．］
短期クオンツアルファ戦略を専門とする代替投資運用会社であるテレシス・キャピタルＬＬＣの創設者兼社長。サンタ・バーバラ・アルファ・ストラテジーズ社では役員および共同ポートフォリオマネジャーを務め、１９９９年から２００２年まではクオンツヘッジファンド、トレードワークス社の共同創設者兼社長を務めた。カリフォルニア大学バークレー校・経済学部卒。ロサンゼルスに在住

長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子［ヤマシタエミコ］
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[サンセット]

数式は出てこないけど、機械的に投資したいと考えてる人にはヒントになる内容が多いと思う。市場全体のリターンより多くの利益を得る戦略には、トレンドフォロー、平均回帰、バリュー・グロース、自己資本などの安定性を見る、などがある。市場が想定外の動きをした時のリスク回避として、アンダーパフォームすると予測した銘柄を売る方法がある。ポートフォリオの構築モデルには、どの銘柄も均等な割合で買う方法や、現代ポートフォリオ理論に基づく方法がある。モデルの検証には、累積利益グラフや最大ドローダウンを見るといい。

2020/08/12

[Mikatas]

概念の説明に終始。クオンツ投資ガイドブックみたいな本。もっと突っ込んだことを書いて欲しかってなぁ。

2020/09/13

[日々]

7.5点 トレードシステムのデザインについての、概念面での非常に良い教科書。

2017/05/24

[Edd]

もっと突っ込んだ話を聞きたかった。数式が出てこないんですが・・・。トレーディング入門というより、クオンツの解説って感じ。

2015/03/09

[ahahaFx]

戦略を俯瞰する上でとてもいい刺激になった。　やっぱりお勧め。

2014/08/05