ウィザードブックシリーズ<br> テクニカル分析の迷信―行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチ

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ウィザードブックシリーズ
テクニカル分析の迷信―行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチ

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  • サイズ A5判/ページ数 714p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784775971253
  • NDC分類 338.155
  • Cコード C2033

内容説明

科学的なテクニカル分析を学ぶうえでの基礎となる方法論、心理学、哲学、統計学について解説、このアプローチを実際に使って、S&P500に対する6402個の買い・売りバイナリールールを25年にわたるヒストリカルデータで検証する。また、科学的手法と近年になって開発された統計的検定を、テクニカルトレーディングシグナルの真の有効性を調べることに適用する方法についても紹介する。伝統的なテクニカル分析とは違い、過去の収益性を定量化・検証できる客観的ルールにのみ限定するこの新しいタイプのテクニカル分析を、その道のプロであるデビッド・アロンソンが詳しく解説する。

目次

第1部 科学的なテクニカル分析を学ぶときに必要な基礎知識―方法論、心理学、哲学、統計学(客観的ルールとその評価;主観的テクニカル分析の幻想;科学的手法とテクニカル分析;統計分析;仮説検定と信頼区間;データマイニング・バイアス―客観的テクニカル分析の落とし穴;非ランダムな価格変動理論)
第2部 ケーススタディ―S&P500指数のためのシグナルルール(ケーススタディ―ルールのS&P500上でのデータマイニング;ケーススタディの結果とテクニカル分析の将来)

著者等紹介

アロンソン,デビッド[アロンソン,デビッド][Aronson,David]
ニューヨーク市立大学バルーク校ジックリン・スクール・オブ・ビジネスの非常勤教授として、MBA(経営学修士)と金融工学専攻の学生に大学院レベルのテクニカル分析を教えるかたわら、シグナルフィルターや予測モデルの開発会社、フード・リバー・リサーチ社の副社長も勤める。スピア・リーズ&ケロッグ社では自己勘定トレーダーとテクニカルアナリストとして活躍、データマイニングソフトPRISMを開発し、各種トレーディング会社向けのフィルターやシステム開発も行っているコンサルティング会社、レイデン・リサーチ・グループでは社長を勤めた。レイデン以前は、FTAポートフォリオの顧客資金のポートフォリオ最適化による管理会社アドボコム・コーポレーションを設立。1967年にラファイエット・カレッジで哲学文学史号を修得。エルサルバドルで平和部隊に従事した経験も持つ

長尾慎太郎[ナガオシンタロウ]
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子[ヤマシタエミコ]
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

moto

5
今でも書店に行くとテクニカル分析の本がたくさん並んでいますが、有効性が検証されているルールはほとんど無いというのは有名な話です。 この本では、テクニカル分析信者だった著者がテクニカル分析の有効性を検証するため、定量定義可能な6402ルールを検証したが統計的に有意な結果のあるルールは1つも発見できなかったとのこと。 昔からテクニカル分析の研究はされているようですが、今のところ有効性があるのは、モメンタム効果ぐらいなので、テクニカル分析を勉強する優先度は落とした方が良いかもしれませんね。2019/07/04

roughfractus02

4
過去データを調査し分析しても、勝つトレーダーが少ないのは、トレンド変化のせいでなく、サンプリングした期間に偶然よい結果が出ていただけだからだと著者はいう。データ選択のタイミングで結果が異なる統計に依存したこの分析を著者は主観的テクニカル分析とし、そのバイアスを10挙げてポパーの反証テストにかける。では、科学的テクニカル分析は可能か、という問いに対して著者はまだ成果が出ていないことをその実践結果と共に述べる。それでもトレードは論理を鍛える反証的試行錯誤も必要だろう。直観はそこから鍛えられてくるように思える。2017/10/27

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