内容説明
年金運用者必携。待望のＭＰＴ解説書。データと図表で知る日本のマーケット―。明日の株式運用への指針を示す。
目次
第１部 目的と制約（資産運用のフレームワーク；ファンドマネージャーの行動モデル；リターンとリスク；ポートフォリオのリターンとリスク；安全資産と株価指数；パフォーマンス評価の理論）
第２部 戦略（最適ポートフォリオ；シングルインデクスモデル、ＳＩＭ；ベータリスク；マルティインデクス・モデル、ＭＩＭ；インデクスファンドとプラスアルファファンド；アセットアロケーション）
第３部 制約条件の変化と適応（先物、オプション市場の導入と現物株市場；日本市場における環境変化―現代ポートフォリオ理論の観点からの分析；リヴュー）
