シリーズ〈金融工学の新潮流〉<br> 信用リスク計測とCDOの価格付け

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シリーズ〈金融工学の新潮流〉
信用リスク計測とCDOの価格付け

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  • サイズ A5判/ページ数 211p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784254296037
  • NDC分類 338
  • Cコード C3350

目次

1 はじめに
2 デフォルト相関のモデル化
3 リスク尺度とリスク寄与度
4 ファクター・コピュラモデル
5 極限損失分布と新BIS規制
6 ハイブリッド法
7 信用・市場リスク統合評価モデル
A 付録

著者等紹介

室町幸雄[ムロマチユキオ]
1962年埼玉県に生まれる。1991年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。2005年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部門主任研究員。理学博士。博士(経済学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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