目次
１ はじめに
２ デフォルト相関のモデル化
３ リスク尺度とリスク寄与度
４ ファクター・コピュラモデル
５ 極限損失分布と新ＢＩＳ規制
６ ハイブリッド法
７ 信用・市場リスク統合評価モデル
Ａ 付録
著者等紹介
室町幸雄［ムロマチユキオ］
１９６２年埼玉県に生まれる。１９９１年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。２００５年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部門主任研究員。理学博士。博士（経済学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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