出版社内容情報
実際の市場データを織り交ぜ現実感を伝えながら解説。〔内容〕金融市場／２項ツリー，ポートフォリオの複製，裁定取引／ツリーモデル／連続モデルとブラック‐ショールズ公式，解析的アプローチ／ヘッジング／債券モデルと金利オプション／他
内容説明
本書は、モデリングやヘッジングの際に必要となる数理ファイナンスの基礎的概念を解説するものである。ファイナンスや株式市場についての予備知識をほとんど持っていない読者でも読み進むことができるよう、わかりやすい説明を行う。
目次
１ 金融市場
２ ２項ツリー、ポートフォリオの複製、および、裁定取引
３ 株式とオプションのツリー・モデル
４ スプレッド・シートを使った株価およびオプションのツリーの計算
５ 連続モデルとブラック‐ショールズ公式
６ ブラック‐ショールズへの解析的アプローチ
７ ヘッジング
８ 債券モデルと金利オプション
９ 債券の数値計算手法
１０ 通貨市場と外国為替リスク
１１ 国際政治リスク分析
著者等紹介
米村浩［ヨネムラヒロシ］
１９６０年熊本県に生まれる。１９８４年一橋大学商学部卒業。日興証券、慶応義塾大学大学院、筑波大学大学院などを経て、現在、東海大学政治経済学部助教授。博士（経営工学）
神山直樹［カミヤマナオキ］
１９６１年長崎県に生まれる。１９８５年一橋大学経済学部卒業。ニューヨーク大学、シティ大学経営大学院、日興証券などを経て、現在、モルガン・スタンレー証券会社株式調査部。Ｐｈ．Ｄ（ファイナンス）
桑原善太［クワバラヨシヒロ］
１９６２年山口県に生まれる。１９８４年東京大学理学部卒業。東京大学大学院理学系研究科修士課程、日興証券を経て、現在、ＵＦＪ銀行市場営業部市場開発室次長。理学修士
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