FinTechライブラリー<br> 株式の計量分析入門―バリュエーションとファクターモデル

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株式の計量分析入門―バリュエーションとファクターモデル

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  • サイズ A5判/ページ数 164p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784254275810
  • NDC分類 338.155
  • Cコード C3334

出版社内容情報

株式を分析するうえでの基礎知識の入門から,実践までを最新のモデルを使いながら平易に解説。

津田博史[ツダヒロシ]
同志社大学 教授

吉野貴晶[ヨシノタカアキ]
大和証券

目次

1 株式分析のための基礎知識
2 企業利益
3 株式評価
4 残余利益モデル
5 データ解析とモデル推定
6 ファクターモデル
付表

著者等紹介

津田博史[ツダヒロシ]
1959年京都府に生まれる。1983年京都大学工学部卒業。1985年東京大学大学院工学系修士課程修了、工学修士。1999年総合研究大学院大学数物科学研究科博士課程修了。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、博士(学術)。日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)会長。大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授。東京大学経済学部非常勤講師、京都大学大学院医学研究科非常勤講師

吉野貴晶[ヨシノタカアキ]
1965年埼玉県に生まれる。1989年千葉大学法経学部卒業。2004年筑波大学大学院ビジネス科学研究科修士課程修了、経営システム科学修士。2011年筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士課程修了。現在、大和証券チーフクオンツアナリスト、博士(システムズ・マネジメント)。日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)評議員。大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所リスク解析戦略研究センター客員教授。青山学院大学大学院(MBAコース)非常勤講師。日経ヴェリタス「人気アナリストランキング」クオンツ部門で2002年から2016年まで15年連続1位(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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感想・レビュー

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LucasKBOS

2
なぜこの本がFinTechライブラリーなのか不明です笑 核心は後半のFama-French3ファクターモデル(1993)と5ファクターモデル(2015)。Fama教授は2013年のノーベル経済学賞受賞、French教授は今ダートマスのTuck。 ところで分析の流行りは?いろんなファクターを付け加え、ILLIQ流動性指標までもちだしているのですね。 ならば他の様々な方が考え出した指標も使えるのかな.. 雑感ですが、最近はファイナンスの先生方がビジネススクール所属になってきているのですね。これも潮流かな2018/06/02

 

0
あまり良いとは…一番の謎は話題のチョイス。例えば2章:利益は包括利益の解説が半分で、あまり初学者向けではない気がする。実務家に向けてなら、計算しづらい理論値の処理など豊富で良いのかもしれない。正直文章も粗削りのような印象を受ける。作者にとっては当たり前な点を噛み砕かず書いている気も。そして数学的なようでいて余りそうではない。例えば最適ポートフォリオの証明など肝心の少し難しい部分がない。使うだけなら良いというスタンスなんだろうか。著者の心意気は良いかもだが、結局金融工学のきちんとした本を読まないと分からん。2017/05/31

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