ＦｉｎＴｅｃｈライブラリー 株式の計量分析入門―バリュエーションとファクターモデル

津田 博史/吉野 貴晶【著】

朝倉書店（2016/11発売）

• サイズ A5判／ページ数 164p／高さ 22cm
• 商品コード 9784254275810
• NDC分類 338.155
• Cコード C3334

出版社内容情報

株式を分析するうえでの基礎知識の入門から，実践までを最新のモデルを使いながら平易に解説。

津田博史［ツダヒロシ］
同志社大学　教授

吉野貴晶［ヨシノタカアキ］
大和証券

目次

１　株式分析のための基礎知識
２　企業利益
３　株式評価
４　残余利益モデル
５　データ解析とモデル推定
６　ファクターモデル
付表

著者等紹介

津田博史［ツダヒロシ］
１９５９年京都府に生まれる。１９８３年京都大学工学部卒業。１９８５年東京大学大学院工学系修士課程修了、工学修士。１９９９年総合研究大学院大学数物科学研究科博士課程修了。現在、同志社大学理工学部数理システム学科教授、博士（学術）。日本金融・証券計量・工学学会（ＪＡＦＥＥ）会長。大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所客員教授。東京大学経済学部非常勤講師、京都大学大学院医学研究科非常勤講師

吉野貴晶［ヨシノタカアキ］
１９６５年埼玉県に生まれる。１９８９年千葉大学法経学部卒業。２００４年筑波大学大学院ビジネス科学研究科修士課程修了、経営システム科学修士。２０１１年筑波大学大学院ビジネス科学研究科博士課程修了。現在、大和証券チーフクオンツアナリスト、博士（システムズ・マネジメント）。日本金融・証券計量・工学学会（ＪＡＦＥＥ）評議員。大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所リスク解析戦略研究センター客員教授。青山学院大学大学院（ＭＢＡコース）非常勤講師。日経ヴェリタス「人気アナリストランキング」クオンツ部門で２００２年から２０１６年まで１５年連続１位（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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あまり良いとは…一番の謎は話題のチョイス。例えば2章:利益は包括利益の解説が半分で、あまり初学者向けではない気がする。実務家に向けてなら、計算しづらい理論値の処理など豊富で良いのかもしれない。正直文章も粗削りのような印象を受ける。作者にとっては当たり前な点を噛み砕かず書いている気も。そして数学的なようでいて余りそうではない。例えば最適ポートフォリオの証明など肝心の少し難しい部分がない。使うだけなら良いというスタンスなんだろうか。著者の心意気は良いかもだが、結局金融工学のきちんとした本を読まないと分からん。

2017/05/31