出版社内容情報
市場データから計測するVaRの実際を詳述。〔内容〕リスク計測の背景／リスク計測の意味とVaRの定義／リスク計測モデルの意味／リスク計測モデルのテクニック／金利リスクとオプションリスクの計量化／モデルの評価の規準と方法
内容説明
本書では、第１章で市場リスクやＶａＲモデルの発展の背景、役割について紹介し、第２章でその定義について解説。第３章から第５章がモデリングに関する部分で、第３章に基本構造を、第４章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第５章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第６章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
目次
１ リスク計測の背景
２ リスク計測の意味とＶａＲの定義
３ リスク計測モデルの基本構造
４ リスク計測モデルのデータ処理法
５ 資産別のリスク計測モデル
６ モデルの評価の規準と方法
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
えふきぅ
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ネタ用
ｔｋ
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古すぎる。そして実務には使えん。QRとか実用的な部分をさらっと流して、くだらんGARCHの変形を数式使って説明とかバランスが悪い。あと相関のある乱数作るのにコレスキー分解って…、実務では使えないんですが…。買う価値も読む価値もほぼ０。2010/09/07
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なかなかに実務的な本であるが、2017年でも2000年の初版のままというのが最大の問題か。内容の如何についてはリスク管理部門にいたことがないからよく分からないが、ベイズ的な作業が似合いそうなテーマなのにあまりないな、とは思った。2022/09/23
