シリーズ〈現代金融工学〉<br> ボラティリティ変動モデル

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シリーズ〈現代金融工学〉
ボラティリティ変動モデル

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  • サイズ A5判/ページ数 145p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784254275049
  • NDC分類 338.155

内容説明

株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。

目次

1 時系列分析の基礎(株式収益率の時系列分析;TOPIX日次変化率への応用;ボラティリティ変動モデル ほか)
2 ARCH型モデル(ARCH型モデルの発展;ARCH型モデルの推定法;TOPIX日次変化率を用いたARCH型モデルの推定 ほか)
3 確率的ボラティリティ変動モデル(SVモデルの特徴;SVモデルの推定法のサーベイ;SVモデルの発展 ほか)

著者紹介

渡部敏明[ワタナベトシアキ]
1963年広島県に生まれる。1986年東京大学経済学部経済学科卒業。1993年イエール大学経済学部博士課程修了、同年東京都立大学経済学部講師。1999年ケンブリッジ大学政治経済学部客員研究員。現在、東京都立大学経済学部助教授。経済学Ph.D.(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

出版社内容情報

金融実務において最重要な概念であるボラティリティの役割と,市場データから実際にボラティリティを推定・予測する方法に焦点を当て,実務家向けに解説〔内容〕時系列分析の基礎/ARCH型モデル/確率的ボラティリティ変動モデル