シリーズ〈現代金融工学〉 ボラティリティ変動モデル

渡部 敏明【著】/木島 正明【監修】

朝倉書店（2000/06発売）

• サイズ A5判／ページ数 145p／高さ 22cm
• 商品コード 9784254275049
• NDC分類 338.155
• Cコード C3350

出版社内容情報

金融実務において最重要な概念であるボラティリティの役割と，市場データから実際にボラティリティを推定・予測する方法に焦点を当て，実務家向けに解説〔内容〕時系列分析の基礎／ARCH型モデル／確率的ボラティリティ変動モデル

内容説明

株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。

目次

１　時系列分析の基礎（株式収益率の時系列分析；ＴＯＰＩＸ日次変化率への応用；ボラティリティ変動モデル　ほか）
２　ＡＲＣＨ型モデル（ＡＲＣＨ型モデルの発展；ＡＲＣＨ型モデルの推定法；ＴＯＰＩＸ日次変化率を用いたＡＲＣＨ型モデルの推定　ほか）
３　確率的ボラティリティ変動モデル（ＳＶモデルの特徴；ＳＶモデルの推定法のサーベイ；ＳＶモデルの発展　ほか）

著者等紹介

渡部敏明［ワタナベトシアキ］
１９６３年広島県に生まれる。１９８６年東京大学経済学部経済学科卒業。１９９３年イエール大学経済学部博士課程修了、同年東京都立大学経済学部講師。１９９９年ケンブリッジ大学政治経済学部客員研究員。現在、東京都立大学経済学部助教授。経済学Ｐｈ．Ｄ．（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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[Józef Klemens Piłsudski]

流し読み程度。時系列分析を初歩（AR，MA等）から解説している。ベイズ推定についての概要が知りたかったので読んだ。

2011/07/12

[zazen]

GARCHおよびSVの概説。コンパクトで分かりやすい。最尤法(カルマンフィルタの適用)やMCMCを用いたパラメータ推定も解説しており、実装も容易。

2013/06/10