データ駆動型回帰分析---計量経済学と機械学習の融合

著者名：末石直也

日本評論社（2025/02発売）

• ISBN：9784535540484

内容説明

統計学と計量経済学、機械学習を融合することで、分析者の恣意性を極力排除したデータ駆動的な回帰分析の可能性について考える。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

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最近の計量経済学における回帰分析がどうなっているか気になって読んだ一冊。通読したがなかなか難易度が高かった。

2025/01/10

モデルや変数選択の恣意性に焦点を当てる問題意識がすごいいい。統計でも医学・経済学・工学ではかなり差があるが、「使えるものは何でも使う」という横断的な内容もいい。回帰分析を軸に、Lasso、回帰木、セミパラ等新しい話題も含む。話の流れもいい。§7は他に類を見ないと思う。経済の人はやはり処置効果が気になるらしい。他にも、統計量の性質や、一様性に重点が置かれている。ただ如何せん難しい。式変形とかもそうだが、そもそもテーマが詰め込まれているので、サーベイ論文みたいになっている箇所もある。半分も理解できただろうか…

2025/02/15