システムトレード発見のポイント ──売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで

著者名：斉藤正章【著】

パンローリング（2019/11発売）

• ISBN：9784775991206

内容説明

「売買システムをゼロから自分で作る」となると、何から手をつければいいのか途 方にくれてしまう人もいるかもしれない。実際、著者自身も、納得のいくようなシス テムを手に入れるまで、大変な遠回りをしてきたという。

しかし、著者はこうも指摘する。現在の知識と経験を積み重ねた状態で、その「遠 回り」を整理してみると、必要ないくつかの「ポイント」さえ押さえておけば、それ ほどの時間をかけずに実運用に耐えられるものができるのではないか――。そうした 発想から誕生したのが、本書『システムトレード発見のポイント』である。

本書では「実際に著者自身がゼロから売買システムを作る」という形をとりなが ら、そのいくつかのキーポイントについて、系統的かつ具体的に解説をする。

「日本株でシステムを作った経験が米国株にも生かせるのか？」という点にも注目 してほしい。

システム開発のポイントを大きくまとめてみると、次のとおり。

●アイデアの発想と公式化
●売買ルールの評価と改良方法
●資金管理
●売買ルールの組み合わせ方（売買ポートフォリオ）

本書では、これらについて第2章から第5章に分けて詳しく解説する。また、シス テムトレードが初めてという人向けに、第1章では著者が10年におよぶ実体験から学 んだ「7つの心得」について著した。一般に“常識”とされていることに疑問を持つ と、新しい発見があることに気づくかもしれない。

さらに最後の第6章では、実際に読者が売買ルールを作るときの参考となるように、実例を6つ紹介した。合理的な工夫を施した「目からうろこ」の“シンプルルー ル”が大きな効力を発揮することに注目してほしい。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[Thinking_sketch_book]

★★★★★ かなり良い。機械学習で行われているバリデーションチェックやアンサンブル、アルゴリズム間の交絡関係などにも触れておりどちらが先かわかりませんがとてもよく考えられ、まとめられた本だと気づきます。

2021/06/22

[エリナ松岡]

最近の暴落では悪者扱いのシステムトレードですが、本書はその勘所を丁寧に教えてくれます。理論だけでプログラムのコード等はありません。著者の教えるシステムトレードの印象は、シンプル、堅実で合理的と言ったところで、バフェットが生まれ変わったら当然のようにシステムトレードやるんだろうなぁなんて思いました。囲碁・将棋界ではAIやコンピュータとの対戦が注目されますが、株式市場こそそれらとの戦いの最前線ではないかと。そうであれば、たとえ自分ではやらないにしても、相手の手の内を知っておいて損はないのではないかと。

2018/02/17

[turtle]

ヒント満載。　斉藤さん、ありがとう！

2013/03/04

[Zing]

システムトレードのやり方、ポイントをやさしく詳しく書いた本。 アイデアを公式に落とすやり方がイメージできるようになった(気がする) 良書です。

2018/06/26

[タク]

この人の本を実行出来るか出来ないか。 それはあるんだけど、全てが良書。