アルゴリズム取引の正体

著者名：NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学センター

金融財政事情研究会（2018/12発売）

• ISBN：9784322134087

内容説明

ついにわかる! アルゴ取引戦略の全体像

◆取引システムの開発者が40を超える戦略のねらいと挙動を体系的に解説
◆FX市場におけるアルゴ、2018年４月から金商法の規制対象となったHFT（高頻度取引）についてもそれぞれ章を割き説明
◆金融機関市場部門の実務家、ヘッジファンドの手口に興味があるFX・株式投資家、初学者いずれにも役立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場！

立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場！
本書で解説しているアルゴリズム取引戦略（抜粋）
◇執行アルゴリズム
・ヒドゥン・オーダー
・アイスバーグ
・ペギング
・ステルス
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◇ベンチマーク執行アルゴリズム
・VWAP（Volume-Weighted Average Price）
・POV（Percentage of Volume）
・PI（Price Inline ）
・MOC（Market on Close）
・IS（Implementation Shortfall）
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◇マーケット・メイキング・アルゴリズム
◇裁定アルゴリズム
・統計的裁定
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◇ディレクショナル・アルゴリズム
・トレンドフォロー
・モメンタム・トレーディング
・ミーン・リバージョン
・ニュース／イベント・ドリブン
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◇市場操作系アルゴリズム
・スプーフィング
・フロントランニング
・クオート・スタッフィング
・ゲーミング
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[moto]

アルゴリズム取引について網羅的に説明されています。やはり、取引はアルゴリズムを使われることが増えてきている模様。そのため、一日中はりついてチャンスをうかがったり、発表直後のスピード勝負などで、個人投資家が勝負するのは難しくなっているようです。デイトレレーダーの人などは、厳しい環境に置かれているかもしれません。 アルゴリズムの戦略から、個人投資家がこれから注意すべきことなどの考察もあり、なかなかの良書でした。

2019/08/13

[のぎへん]

クオンツ集団がアルゴリズム取引の全容を平易かつ網羅的に解説してくれている。シストレしていてこうじゃないかなと抱いていた仮説がひとつずつ解かれていくのが快感だった。投資をしていて見えないクジラに脅えたことかある人には一読おすすめ。

2019/07/06

[投資家M(ミニマリスト×読書家)]

アルゴリズム取引の本質⇨悪の権化ではなくて、金融機関のディーラーが人力で行なっていた業務の自動化及び高速化である この文章を読んだだけでもこの本を読んだ価値はあった。 今までアルゴはとにかく個人を嵌めるための設定がほとんどだと思ってたがそれは違ったようだ。 ただ本当に読みたいのは個人投資家をはめてるアルゴ運用者の本です。今の所そうゆう本は出てないみたいだけどいつか発売されるのを楽しみに待っている。

2024/01/01

[四ツ谷]

そういえば、アルゴリズム取引について解説するアナリストって少ないなってことで読んだ。高速取引をする場合は「マーケットメイク戦略「アービトラージ戦略」「ディレクショナル戦略」「その他戦略」から事前申告が必要っていうのは意外だったな。なかなかおもしろ(^-^)

2019/02/23

[Sadahiro Kitagawa]

これからフィンテックやシステムトレーディングなどを手がけようとしている金融機関の人向けに書かれているようでした。よって、技術的なことは知らなくてもすぐに読んで理解できる。 AIによるトレーディングやHFTなどが、何か得体の知れないものとしてネガティブに語られることが多いですが、内容をある程度知って煽られないようにしておくことも大事だと思います。

2020/01/18