内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
金融工学関連書籍を理解するために必要な「確率モデル」を基礎から解説。
目次
第1章 集合と位相
第2章 確率空間
第3章 確率変数
第4章 期待値
第5章 独立性と条件つき期待値
第6章 独立確率変数列
第7章 確率点過程
第8章 Markov連鎖
第9章 Brown運動
第10章 株価過程モデル
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
金融工学関連書籍を理解するために必要な「確率モデル」を基礎から解説。
第1章 集合と位相
第2章 確率空間
第3章 確率変数
第4章 期待値
第5章 独立性と条件つき期待値
第6章 独立確率変数列
第7章 確率点過程
第8章 Markov連鎖
第9章 Brown運動
第10章 株価過程モデル