多変量時系列解析：新入門 New Introduction to Multiple Time Series Analysis

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多変量時系列解析：新入門<br>New Introduction to Multiple Time Series Analysis

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多変量時系列解析：新入門
New Introduction to Multiple Time Series Analysis

Luetkepohl, Helmut

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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 764 p.／サイズ 49 illus.
商品コード 9783540262398

基本説明

This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. The models covered include vector autoregressive, cointegrated, vector autoregressive moving average, multivariate ARCH and periodic processes as well as dynamic simultaneous equations and state space models. Least squares, maximum likelihood, and Bayesian methods are considered for estimating these models.

Full Description

This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced.