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Mittelfristige gesamtwirtschaftliche Prognosen (über 2 bis 5 Jahre) spielen für Volkswirtschaften und Unternehmen als deren Teil bei der Planung eine wichtige Rolle. Es werden erstmalig die international verwendeten Modellen und deren Prognosegüte analysiert.
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Teil 1: Die Modelle aus Sicht der NachfrageseiteInhaltsverzeichnis1. Hintergrund und Ziele der Untersuchung2. Methodenüberblick2.1. Verfahren der Mittelfristprognose2.1.1. Zeitreihen- und Filterverfahren2.1.2. Produktionsfunktionsansatz2.1.3. Gesamtwirtschaftliche Modelle2.2. Ausgewählte gesamtwirtschaftliche Mittelfristmodelle2.2.1. Das österreichische Macromod-Modell2.2.2. Das britische HMTM-Modell2.2.3. Das kanadische CEFM96-Modell2.2.4. Das dänische ADAM-Modell2.2.5. Das belgische HERMES-Modell2.2.6. Das niederländische JADE-Modell2.2.7. Das australische TRYM- und das neuseeländische NZTM-Modell2.2.8. Mehr-Länder-Modelle2.3. Die Modellierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage2.3.1. Privater Konsum2.3.2. Investitionen2.3.3. Außenhandel2.3.4. Arbeitsmarkt2.3.5. Preise2.3.6. Öffentlicher Sektor2.3.7. Finanzsektor3. Verfahren der Mittelfristprognose im Vergleich3.1. Methodische Grundlagen3.2. Zielsetzung und theoretischer Ansatz3.3. Schätzung, Prognose und Simulation3.4. Umsetzung der Prognose4. Ein Prognosemodell der mittleren Frist für Deutschland4.1. Anforderungen der mittelfristigen Finanzplanung und praktische Aspekte4.2. Vorschlag für ein deutsches Mittelfristmodell4.2.1. Privater Konsum und Investitionen4.2.2. Außenhandel4.2.3. Arbeitsmarkt und Preise4.2.4. Öffentlicher Sektor und Finanzsektor5. Fazit und SchlussfolgerungenLiteraturTeil 2: Die Modelle aus Sicht der Angebotstheorie1 Problemstellung und Gang der Untersuchung2 Zur Methodik mittelfristiger Projektionen2.1 Strukturelle Makromodelle versus iterativ-analytische Verfahren2.2 Die zentrale Bedeutung des Produktionspotentials2.3 Ist die konzeptionelle Trennung von Trend und Zyklus empirisch gerechtfertigt?2.4 Methoden zur Schätzung des Produktionspotentials - Ergebnisse für Deutschland2.4.1 Statistische Verfahren2.4.2 Schätzung anhand von produktionstheoretisch fundierten Verfahren3 Referenzprojektionen für die mittlere Frist3.1 Projektion basierend auf dem Hodrick-Prescott-Filter3.2 Modellgestützte Projektion der OECD3.3 IfW-Methode basierend auf einem Growth-Accounting-Ansatz4 Mittelfristige Wachstumsprognosen im internationalen Vergleich4.1 Vereinigte Staaten4.1.1 Congressional Budget Office4.1.2 Administration4.1.3 Prognosen im Vergleich4.2 Vereinigtes Königreich4.2.1 HM Treasury - Finanzministerium4.2.2 National Institute of Economic and Social Research4.2.3 Vergleich der Prognosen von HMT und NIESR4.3 Frankreich4.3.1 Regierung4.3.2 OFCE4.4 Italien: Regierung4.5 Niederlande: CPB4.6 Irland: ESRI5 Vergleichende quantitative Auswertung6 Abschließende Bemerkungen und wirtschaftspolitische SchlussfolgerungenLiteraturTeil 3: Prognosegüte der ModelleEinleitung1 Beschreibung der Projektionsmethoden in ausgewählten Ländern und Internationalen Organisationen 51.1 Deutschland1.2 Frankreich1.3 Großbritannien1.4 Italien1.5 Niederlande1.6 USA1.7 EU-Kommission1.8 Internationaler Währungsfonds1.9 OECD2 Empirische Bewertung der Prognosegüte2.1 Wie erfolgreich können Zeitreihenmodelle sein?2.2 Methoden zur Bewertung der PrognosegüteExkurs 1: Berechnung der "naiven" VergleichsprognoseExkurs 2: Welche Realisationen sollen verwendet werden: "First announcements" oder revidierte Zahlen?2.3 Auswertung der Prognosen2.3.1 Deutschland2.3.2 Frankreich2.3.3 Großbritannien2.3.4 Italien2.3.5 Niederlande2.3.6 USA2.3.7 Internationaler Währungsfonds2.3.8 OECD3 Zusammenfassung und Empfehlungen für eine Verbesserung mittelfristiger gesamtwirtschaftlicher Projektionen in DeutschlandLiteraturverzeichnisAnhang 1: FragebogenAnhang 2: Datenquellen USA
