Description
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Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT). Nach einer Einführung in das Thema werden die portfoliotheoretischen Optimierungsansätze den kapitalmarkttheoretischen Modellen vorangestellt, da der klassische Optimierungsansatz von Markowitz als Fundament der Gleichgewichtsmodelle auf dem Kapitalmarkt gilt. Zwischen den portfolio- und kapitalmarkttheoretischen Ausführungen werden die für beide Theorien relevanten Momente der Renditeverteilung, Ertrag und Risiko, ausführlich beschrieben sowie deren Prognosemöglichkeiten betrachtet. Dieses Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Praktiker aus der Bankwirtschaft.
(Author portrait)
Prof. Dr. Katja Specht hat 1989-94 an der Justus-Liebig-Universität Gießen Ökonomie studiert. An der dortigen Professur für Statistik und Ökonometrie schloss sie 1999 ihre Promotion ab, das Thema der Dissertation lautete 'Modelle zur Schätzung der Volatilität'. Im Jahr 2004 bekam sie die venia legendi für das Fachgebiet 'Statistik und Ökonometrie' vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen zuerkannt. Die Habilitationsschrift befasste sich mit dem Thema 'Zeitreihenanalytische Verfahren in der Portfoliooptimierung'. Zum Wintersemester 2004/2005 wurde sie auf die Professur für Wirtschaftsmathematik und Operations Research an der Hochschule Pforzheim, Bereich Wirtschaft und Recht, berufen. Seit Oktober 2011 ist sie an der Technischen Hochschule Mittelhessen und lehrt Statistik, Operations Research und Logistik.Wolfgang Gohout hat in Marburg Mathematik studiert und wurde 1985 in Darmstadt zum Dr. rer. nat. promoviert. Eine zweite Promotion zum Dr. rer. pol. schloss sich 1990 in Gießen am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an, wo er sich 1995 auch für Statistik habilitierte. Seit 1997 ist er Professor für Quantitative Methoden an der Hochschule in Pforzheim.
