Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (Bocconi & Springer Series)

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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications (Bocconi & Springer Series)

Alfonsi, Aurélien

ウェブストア価格 ¥12,387（本体¥11,261）
Springer International Publishing AG（2016/10発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 252 p.
商品コード 9783319382548

Full Description

This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error.