Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2013 : Editors: Vicky Henderson, Ronnie Sircar (Lecture Notes in Mathematics) / Benth, Fred Espen/ Crisan, Dan/ Guasoni, Paolo

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2013 : Editors: Vicky Henderson, Ronnie Sircar (Lecture Notes in Mathematics) （2013）

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Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2013 : Editors: Vicky Henderson, Ronnie Sircar (Lecture Notes in Mathematics) （2013）

Benth, Fred Espen/ Crisan, Dan/ Guasoni, Paolo

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Springer International Publishing AG（2013/07発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 316 p.
言語 ENG
商品コード 9783319004129
DDC分類 332.0151

Full Description

The current volume presents four chapters touching on some of the most important and modern areas of research in Mathematical Finance: asset price bubbles (by Philip Protter); energy markets (by Fred Espen Benth); investment under transaction costs (by Paolo Guasoni and Johannes Muhle-Karbe); and numerical methods for solving stochastic equations (by Dan Crisan, K. Manolarakis and C. Nee).The Paris-Princeton Lecture Notes on Mathematical Finance, of which this is the fifth volume, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from renowned specialists. The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference source for research in the field.

Preface: Vicky Henderson & Ronnie Sircar.- Philip Protter: A Mathematical Theory of Financial Bubbles.- Fred Espen Benth: Stochastic Volatility and Dependency in Energy Markets - Multi-Factor Modelling.- Paolo Guasoni: Portfolio Choice with Transaction Costs: a User's Guide.- Dan Crisan: Cubature Methods and Applications.