Missing Data Methods : Time-Series Methods and Applications (Advances in Econometrics)

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Missing Data Methods : Time-Series Methods and Applications (Advances in Econometrics)

Drukker, David M. (EDT)

ウェブストア価格 ¥41,820（本体¥38,019）
Emerald Group Publishing Limited（2011/11発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 290 p.
言語 ENG
商品コード 9781780525266
DDC分類 330.015195

Full Description

Volume 27 of "Advances in Econometrics", entitled "Missing Data Methods", contains 16 chapters authored by specialists in the field, covering topics such as: Missing-Data Imputation in Nonstationary Panel Data Models; Markov Switching Models in Empirical Finance; Bayesian Analysis of Multivariate Sample Selection Models Using Gaussian Copulas; Consistent Estimation and Orthogonality; and Likelihood-Based Estimators for Endogenous or Truncated Samples in Standard Stratified Sampling.

List of Contributors.
Introduction.
Markov Switching Models in Empirical Finance.
Markov Switching in Portfolio Choice and Asset Pricing Models: A Survey.
Volatility in Discrete and Continuous-Time Models: A Survey with New Evidence on Large and Small Jumps.
Missing-Data Imputation in Nonstationary Panel Data Models.
Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications.
Advances in Econometrics.
Advances in Econometrics.
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