Computational Finance Using C and C# （HAR/PSC）

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Computational Finance Using C and C# （HAR/PSC）

Levy, George

ウェブストア価格 ¥23,474（本体¥21,340）
Academic Pr（2008/05発売）
外貨定価 UK£ 76.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 370 p.
言語 ENG
商品コード 9780750669191
DDC分類 332.02855133

基本説明

The latest on numerical optimization of portfolios and financial instrument pricing using both standard C and C# code.

Full Description

Computational Finance Using C and C# raises computational finance to the next level using the languages of both standard C and C#. The inclusion of both these languages enables readers to match their use of the book to their firm's internal software and code requirements. The book also provides derivatives pricing information for equity derivates (vanilla options, quantos, generic equity basket options); interest rate derivatives (FRAs, swaps, quantos); foreign exchange derivatives (FX forwards, FX options); and credit derivatives (credit default swaps, defaultable bonds, total return swaps).This book is organized into 8 chapters, beginning with an overview of financial derivatives followed by an introduction to stochastic processes. The discussion then shifts to generation of random variates; European options; single asset American options; multi-asset options; other financial derivatives; and C# portfolio pricing application. The text is supported by a multi-tier website which enables purchasers of the book to download free software, which includes executable files, configuration files, and results files. With these files the user can run the C# portfolio pricing application and change the portfolio composition and the attributes of the deals.This book will be of interest to financial engineers and analysts as well as numerical analysts in banking, insurance, and corporate finance.

ContentsChapter 1 Overview of Financial DerivativesChapter 2 Introduction to Stochastic ProcessesChapter 3 Generation of Random VariatesChapter 4 European OptionsChapter 5 Single Asset American OptionsChapter 6 Multi-asset OptionsChapter 7 Other Financial DerivativesChapter 8 C# Portfolio Pricing ApplicationAppendix A The Greeks for Vanilla European OptionsAppendix B Barrier Options IntegralsAppendix C Standard Statistical ResultsAppendix D Statistical Distribution FunctionsAppendix E Mathematical ReferenceAppendix F Black-Scholes Finite-difference Schemes