金融職人技シリーズ バリュー・アット・リスクのすべて

ジョリオン，フィリップ【著】〈Ｊｏｒｉｏｎ，Ｐｈｉｌｉｐｐｅ〉/第一勧業銀行金融技術研究チーム【訳】

シグマベイスキャピタル（1999/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 410p／高さ 22cm
• 商品コード 9784916106261
• NDC分類 338.01
• Cコード C3033

内容説明

オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、ＶＡＲの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したＶＡＲの決定版。

目次

リスク管理の必要性
デリバティブの事故事例から学ぶこと
銀行規制においてＶＡＲが果たす役割
リスクの源泉
ＶＡＲの計量
金利商品を評価するための道具
デリバティブ
ポートフォリオのリスク
リスクと相関係数の予測
ＶＡＲ計測の方法〔ほか〕