日本大学文理学部叢書 ファイナンス・保険数理の現代的課題

黒田 耕嗣【編著】

日本大学文理学部（2008/10発売）

• サイズ A5判／ページ数 232p／高さ 22cm
• 商品コード 9784902385601
• NDC分類 338.01
• Cコード C3341

内容説明

確率解析・数理ファイナンス理論から、金融リスクをめぐる現代的な問題へのアプローチ。本書では、確率解析、数理ファイナンス理論の概略を展望し、それらの保険、ファイナンスの現実的課題への応用について述べる。また、経済物理学の一側面についても概観する。

目次

第１章　確率解析と数理ファイナンス理論（離散確率解析とオプション価格；ブラウン運動と確率積分、Ｉｔｏ　Ｃａｌｃｕｌｕｓ；確率解析とＢｌａｃｋ　Ｓｈｏｌｅｓ　Ｆｏｒｍｕｌａ）
第２章　第三分野保険（医療、就業不能、介護）の経験表の作成について（英国の所得補償保険；英国の重大疾病保険；米国の所得保障保険；米国医療保険；米国の長期介護保険）
第３章　変額年金保険の数理（変額年金保険（ＶＡＧＭＢ）の特徴
変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理
保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理
リスク管理とヘッジ
数理的な課題
今後の展望）
第４章　局所時間汎関数分布とＬｏｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎの価格付け（ブラックＨショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論；局所時間汎関数とＬｏｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｂａｒｒｉｅｒ　Ｏｐｔｉｏｎ）
第５章　株式市場の長期記憶（効率的市場仮説；取引符号の長期記憶性）

著者等紹介

黒田耕嗣［クロダコウジ］
１９５１年生まれ。現在、日本大学大学院総合基礎科学研究科アクチュアリーコース教授。東京教育大学大学院応用数理学専攻修了。理学博士（筑波大学）。以降、ニュージャージー州ラトガース大学研究員、慶應義塾大学理工学部数理科学科専任講師を経て現在に至る。日本保険年金リスク学会評議員。専門は数理物理学、経済物理学、確率解析（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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