目次
経済時系列分析のために
経済統計データとその分析手法
経済時系列データの構成要素と分解
季節変動
トレンド（傾向変動）
循環変動
不規則変動
経済時系列分析と確率過程
定常過程のモデル
定常過程のモデルとスペクトル解析
因果性の分析
統計モデルの選択
状態空間モデルとベイズ的アプローチ
非定常時系列の分析１：平均非定常
日定常時系列の分析２：単位根過程と単位根検定
非定常時系列の分析３：共和分と共和分検定
非定常時系列の分析４：ボラティリティ変動モデル
著者等紹介
廣松毅［ヒロマツタケシ］
１９６９年東京大学教養学部卒業。１９７２年東京大学大学院経済研究科修士課程修了（経済学修士）。東京大学大学院総合文化研究科教授
浪花貞夫［ナニワサダオ］
１９９７年東京大学大学院工学系研究科博士課程単位取得退学。日本銀行統計局、金融研究所等に勤務後、立命館大学経済学部教授、関西国際大学経営学部教授等を歴任
高岡慎［タカオカマコト］
１９９８年東京大学経済学部卒業。２００４年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了（経済学博士）。東京大学先端科学技術研究センター特任助手（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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