Ｄａｔａ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｌｉｂｒａｒｙ 基礎からわかる時系列分析―Ｒで実践するカルマンフィルタ・ＭＣＭＣ・粒子フィルタ

萩原 淳一郎/瓜生 真也/牧山 幸史【著】/石田 基広【監修】

技術評論社（2018/04発売）

• サイズ B5判／ページ数 400p／高さ 24cm
• 商品コード 9784774196466
• NDC分類 417.6
• Cコード C3055

出版社内容情報

時系列データとは、気温や株価のように時間順に得られる系列データを指します。本書では時系列データの分析（時系列分析）の進め方を、基礎から説明します。時系列分析にはさまざまなアプローチがありますが、本書では探索的な方法と確率的な方法の両方を解説します。具体的には、探索的な方法については移動平均に基づく方法、確率的な方法については状態空間モデルに基づく方法を取り上げます。これらの説明の中では、数式の意味やどのようにコードに落とし込むかについて、丁寧に解説をします。また本書は応用的な話題についてもカバーしていますので、初めて時系列分析を試みる方はもちろん、すでに時系列分析に携わっている方にも興味を持っていただける内容になっています。

内容説明

時系列データとは、気温や株価のように時間順に得られる系列データを指します。本書では時系列データの分析（時系列分析）の進め方を、基礎から説明します。時系列分析にはさまざまなアプローチがありますが、本書では探索的な方法と確率的な方法の両方を解説します。具体的には、探索的な方法については移動平均に基づく方法、確率的な方法については状態空間モデルに基づく方法を取り上げます。これらの説明の中では、数式の意味やどのようにコードに落とし込むかについて、丁寧に解説をします。また本書は応用的な話題についてもカバーしていますので、初めて時系列分析を試みる方はもちろん、すでに時系列分析に携わっている方にも興味を持っていただける内容になっています。

目次

はじめに
確率・統計に関する基礎
Ｒで時系列データを扱う際の基礎
時系列分析ひとめぐり
状態空間モデル
状態空間モデルにおける状態の推定
線形・ガウス型状態空間モデルの一括解法
線形・ガウス型状態空間モデルの逐次解法
線形・ガウス型状態空間モデルにおける代表的な成分モデルの紹介と分析例
一般状態空間モデルの一括解法〔ほか〕

著者等紹介

萩原淳一郎［ハギワラジュンイチロウ］
２０１６年、北海道大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了、博士（工学）。北海道大学客員教授

瓜生真也［ウリュウシンヤ］
１９８９年生まれ。神奈川県出身。２０１６年横浜国立大学大学院博士課程後期中退。企業でデータエンジニアとしての経験を積み、国立環境研究所に勤務。位置情報付きデータの空間解析やウェブデータの処理を専門とする。ウェブ上でのブログ等でＲに関する話題提供を行う他、各種の勉強会やイベント等で発表、講師を務める

牧山幸史［マキヤマコウジ］
バイオインフォマティクス企業における統計解析業務、ＥＣサイトのデータアナリストを経て、ヤフー株式会社データサイエンティスト、ＳＢイノベンチャー株式会社ＡＩエンジニア、株式会社ホクソエム代表取締役社長を兼務

石田基広［イシダモトヒロ］
徳島大学大学院教授。専門はテキストマイニング、授業ではデータ分析やプログラミングを担当（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[Iwata Kentaro]

手強い。だが丁寧。だが手強い。だが、、、また読みます。

2019/11/28

[わたなべ]

仕事で状態空間モデルを扱う必要があったので読んだ。時系列分析としてはわりと入門的な位置づけらしいが、全くの素人からするとさくさく読めるものではない。カルマンフィルタやMCMCについてに丁寧に説明がされており、線形・ガウス型状態空間モデルや一般状態空間モデルの考え方や解法まで一通り学習できる。

2021/07/23

[ちる]

状態空間モデルについて詳しく記載されており良書。

[青木健一]

KFASに傾いていたのでdlmかーと思っていたけど『Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー)』の訳者の方が著者でした。 途中これでもかと繰り返される記述、dlmコード例が「基礎からわかる」には必須だし、類書の記号表記が揺れているのを補佐する記号比較一覧などかゆいところに手が届いている1冊。

2018/04/06