Ｍｉｎｅｒｖａファイナンス講座 証券投資理論

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Ｍｉｎｅｒｖａファイナンス講座
証券投資理論

木村俊一【監修】/八木恭子/澤木勝茂【著】
価格 ¥4,180（本体¥3,800）
ミネルヴァ書房（2018/05発売）
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サイズ A5判／ページ数 201p／高さ 22cm
商品コード 9784623083558
NDC分類 338.15
Cコード C3333

出版社内容情報

文系の学生にも配慮した数学で、基礎理論を正確に捉え、最新の評価理論を学ぶ。本書は資本市場の基礎、リスクとリターンの概念から最新の金融商品の評価理論まで、証券投資理論について網羅的に学ぶ。金融工学系の学生だけではなく、他の文科系の学生でも読み進みやすいように配慮。また、証券・金融の実務家も読者として想定した実践的なテキスト。

まえがき

第１章　資本市場と有価証券　
　1.1 資本市場と金融商品
　1.2 資本市場の種類とその機能
　1.3 完全な効率的市場と完備市場
　1.4 新しい金融商品と金融技術

第２章　リスクと確率の基礎　
　2.1 リスクとは何か
　2.2 リスクとリターン
　2.3 現在価値と裁定
　2.4 投資データと統計量
　　2.4.1 算術平均
　　2.4.2 中央値
　　2.4.3 最頻値
　　2.4.4 平均絶対偏差と不偏標本分散
　　2.4.5 移動平均法
　　2.4.6 加重移動平均法
　　2.4.7 指数平滑法
　　2.4.8 予測の精度
　　2.4.9 回帰分析
　2.5 確率と確率過程

第３章　ポートフォリオ理論
　3.1 ポートフォリオの基本概念
　3.2 ポートフォリオのリターンとリスク
　3.3 平均＝分散モデル
　　3.3.1 無リスク証券がない場合
　　3.3.2 効率的フロンティアのいくつかの性質
　　3.3.3 無リスク証券を含むポートフォリオ
　3.4 その他のリスク尺度
　　3.4.1 平均＝分散モデルの問題点
　　3.4.2 下方リスクモデル
　　3.4.3 バリューアットリスク
　3.5 ポートフォリオの運用評価
　　3.5.1 加重平均内部収益率
　　3.5.2 時間平均収益率

第４章　資本資産評価モデル（CAPM）
　4.1 CAPMの導出
　4.2 CAPMの解析的導
　4.3 CAPMの拡張
　4.4 国際CAPM
　4.5 CAPMの問題点

第５章　裁定評価理論（APT）
　5.1 線形因子モデル
　5.2 APT
　5.3 APTとCAPMとの関係

第６章　債券ポートフォリオ
　6.1 債券投資
　6.2 デュレーションとボラティリティ
　6.3 イミュナイゼーション
　6.4 イミュナイズド債券ポートフォリオ

第７章　確率解析の基礎
　7.1 線形確率微分方程式
　7.2 連続時間の下での動的計画法
　7.3 伊藤の微分則
　7.4 指数ブラウン運動とマルチンゲール

第８章　オプション評価理論
　8.1 オプションとリスクヘッジ
　　8.1.1 オプション
　　8.1.2 リスクヘッジ
　　8.1.3 プット・コール・パリティ
　8.2　ヨーロピアンオプション
　8.3　アメリカンオプション
　　8.3.1　価格の分解
　　8.3.2　離散時間モデル
　8.4 ゲームオプション
　　8.4.1 価格の分解
　　8.4.2 離散時間モデル
　8.5 転換社債
　　8.5.1 価格の分解
　　8.5.2 離散時間モデル

第9章　リアルオプションとその応用
　9.1 リアルオプションとは何か
　9.2 参入モデルと退出モデル
　　9.2.1 参入モデル
　　9.2.2 退出モデル
　9.3 リアルオプションと資金調達
　　9.3.1 普通社債の発行
　　9.3.2 転換社債の発行
　　9.3.3 投資プロジェクトの価値と最適資本構成
　　9.3.4 転換社債での資金調達

参考文献
演習問題解答
索　　引

木村　俊一［キムラ　トシカズ］
監修

八木　恭子［ヤギ　キョウコ］
著・文・その他

澤木　勝茂［サワキ　カツシゲ］
著・文・その他

内容説明

本書は資本市場の基礎、リスクとリターンの概念から最新の金融商品の評価理論まで、証券投資理論について網羅的に学ぶ。金融工学系の学生だけではなく、他の文科系の学生でも読み進みやすいように配慮。また、証券・金融の実務家も読者として想定した実践的なテキスト。

第１章　資本市場と有価証券
第２章　リスクと確率の基礎
第３章　ポートフォリオ理論
第４章　資本資産評価モデル（ＣＡＰＭ）
第５章　裁定評価理論（ＡＰＴ）
第６章　債券ポートフォリオ
第７章　確率解析の基礎
第８章　オプション評価理論
第９章　リアルオプションとその応用

著者等紹介

木村俊一［キムラトシカズ］
１９５３年横浜市に生まれる。１９８１年京都大学大学院工学研究科数理工学専攻博士後期課程修了、工学博士（京都大学）。北海道大学大学院経済学研究科教授を経て、関西大学環境都市工学部教授。北海道大学名誉教授

八木恭子［ヤギキョウコ］
１９７９年生まれ。２００７年南山大学大学院数理情報研究科博士後期課程修了、博士（数理情報学）。首都大学東京大学院社会科学研究科准教授

澤木勝茂［サワキカツシゲ］
１９４４年生まれ。１９７７年ブリティシュ・コロンビア大学経営学研究科博士課程修了（Ｐｈ．Ｄ．）。１９９７年京都大学博士（工学）。中部圏社会経済研究所研究顧問（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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