内容説明
株式市場を複雑系としてとらえる視点から、実証分析と数理モデルの両面を初学者向けに解説。株価変動の確率分布であるパレート分布が示すべき乗則、取引符号の時系列のハースト指数が表す長期記憶性、指値選択時の群れ行動、注文フローをモデル化した板モデルなど、伝統的なファイナンスにはない切り口で株式市場を分析する手法を紹介する。
目次
第１部 株式市場の概要（株式市場の役割；株式市場は効率的か；複雑系としての株式市場）
第２部 株価変動の実証分析（株価変動分布の解析；株式市場の時系列解析；外国為替市場の解析）
第３部 ファット・テイルと長期記憶の数理モデル（ファット・テイルの数理モデル；長期記憶の数理モデル）
著者等紹介
増川純一［マスカワジュンイチ］
１９８７年大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了（工学博士）。現在、成城大学経済学部教授
水野貴之［ミズノタカユキ］
２００５年中央大学大学院理工学研究科博士課程修了（博士（理学））。現在、筑波大学大学院システム情報工学研究科准教授
村井浄信［ムライジョウシン］
１９９７年大阪大学大学院理学研究科博士課程修了（博士（理学））。現在、岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授
尹煕元［ユンヒウォン］
２００２年慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了（工学博士）。現在、株式会社シーエムディーラボ代表取締役社長（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Shunsuke Kikuchi
0
今まで、ハースト指数、スケーリング指数の話を日本語でちゃんと書いてある本がなかなか見つからなかったので、助かりました。為替レートの時系列データの解析結果も参考になりました。ティックの定義がちょっと謎でしたが…2012/02/24
schole
0
もう少し早く手に取っておくべきだった。初版から時間がたっているので、改訂版も出してほしい。2020/09/13
