出版社内容情報
今や金融工学ブーム。本分野の基礎数学、すなわちブラック・ショールズモデル、伊藤積分、ブラウン運動などを理解することは必須。懇切丁寧な解説を試みる。
内容説明
オプションやスワップなどのデリバティブ、そこで使われている数学は高度で難しい。本書は金融数学のしかも限られた内容の入門書である。ランダム・ウォークからブラウン運動、伊藤積分、確率微分方程式、オプションと順を追って学ぶことによって、ブラック・ショールズモデルの意味も解き方もわかってくる。
目次
第１章 統計学の基礎
第２章 確率過程とランダム・ウォーク
第３章 ブラウン運動
第４章 伊藤積分
第５章 確率微分方程式
第６章 オプションとブラック・ショールズモデル
感想・レビュー
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枕流だった人
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八街市立図書館 2000/3/21 2刷
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- 洋書
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