出版社内容情報
先物とオプションという新金融商品を使った株式投資のリスク管理技法を徹底解説するとともに、日本の株価先物、オプション市場の有効性と限界を実証的に検証。
内容説明
先物・オプションを用いたリスク管理法を明快に解説。同時に、日本の株価指数先物・オプション市場の有効性も検証する。
目次
第１編 株価指数先物によるリスク・ヘッジング（伝統的ヘッジング理論；リスク・ヘッジングへのポートフォリオ・アプローチ；株価指数先物によるリスク・ヘッジングの有効性の検証）
第２編 ポートフォリオ・インシュアランス（ポートフォリオ・インシュアランスの原理；ポートフォリオ・インシュアランスへのダイナミック・ヘッジング・アプローチ；インシュアード・ポートフォリオのリターン分布とインシュアランス・コスト）
第３編 国際分散投資のリスク管理（国際分散投資のリスク軽減効果；国際分散投資のリスク‐リターン関係と為替リスク）
