金融先物・オプションの価格変動分析―ボラティリティの予測モデル

金融先物・オプションの価格変動分析―ボラティリティの予測モデル

  • ただいまウェブストアではご注文を受け付けておりません。
  • サイズ A5判/ページ数 296p/高さ 22X16cm
  • 商品コード 9784492680438
  • NDC分類 338.1

内容説明

金融先進国である英・米の最新の理論的実証分析論を踏まえ、金融資産(直物、先物)の実証分析から新たな予測モデルを開発。金融資産のリスク管理の中心となるボラティリティ(価格変動性)について、確率過程の実証で検定を行なう。オプション価格の修正も含め、今後の金融テクノロジーの応用とシステム化を示す最新版。

目次

第1章 序
第2章 金融収益率の特徴
第3章 価格変動のモデル
第4章 標準偏差の予測
第5章 自己相関推定値の精度
第6章 ランダムウォーク仮説の検証
付録 金融時系列モデル化のためのコンピュータプログラム

最近チェックした商品