内容説明
金融先進国である英・米の最新の理論的実証分析論を踏まえ、金融資産(直物、先物)の実証分析から新たな予測モデルを開発。金融資産のリスク管理の中心となるボラティリティ(価格変動性)について、確率過程の実証で検定を行なう。オプション価格の修正も含め、今後の金融テクノロジーの応用とシステム化を示す最新版。
目次
第1章 序
第2章 金融収益率の特徴
第3章 価格変動のモデル
第4章 標準偏差の予測
第5章 自己相関推定値の精度
第6章 ランダムウォーク仮説の検証
付録 金融時系列モデル化のためのコンピュータプログラム