出版社内容情報
本書は、モンテカルロ・シミュレーションを用いた定量的なリスク分析を行うための分析モデルの構築に必要な基礎知識を提供する実務家向けテキスト。基礎的な理論の応用を具体的な例に即して丁寧に解説した、数少ない実践書の一つである。リスク分析は民間事業や政府による公共事業・PFIの問題にとどまらず、食品衛生・検疫などの安全管理、エネルギー・環境問題、建設業、金融・保険業、流通業、リアルオプション分析における意思決定問題などと適用範囲は広い。あらゆるビジネスや公共事業において、合理的意思決定、円滑な合意形成、効率的なリスク管理を図るうえでも今後、ますますその重要性を増してくるにちがいない。
読者対象：MBAのリスクマネジメント・コース、研究者、実務家(金融・コンサルタント関係)、公務員など。
第1章 序論
第2章 定量リスク分析、不確実性と変動性
第3章 確率・統計理論
第4章 モンテカルロ・シミュレーションの仕組み
第5章 確率過程
第6章 確率分布
第7章 モデルのパラメータに関する不確実性の定量化
第8章 リスク分析モデルの構築
第9章 データに基づく変動性の分布の推定
第10章 専門家の意見に基づく分布の設定
第11章 依存関係のモデル化
第12章 時系列予測
第13章 プロジェクト・リスク分析
第14章 動物輸入リスクおよび食品安全リスクの評価
第15章 リスク分析結果のプレゼンテーションと解釈
参考文献
訳者あとがき
日本で購入できるモンテカルロ・シミュレーション・ソフト
索引
内容説明
ビジネスやプロジェクトのマネジメントにおいて、定量的なリスク分析を行うことによって効率的なリスク管理を実現し、合理的かつ円滑な意思決定を図るために最適の書。
目次
定量リスク分析、不確実性と変動性
確率・統計理論
モンテカルロ・シミュレーションの仕組み
確率過程
確率分布
モデルのパラメータに関する不確実性の定量化
リスク分析モデルの構築
データに基づく変動性の分布の推定
専門家の意見に基づく分布の設定
依存関係のモデル化
時系列予測
プロジェクト・リスク分析
動物輸入リスクおよび食品安全リスクの評価
リスク分析結果のプレゼンテーションと解釈
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