パソコンで学ぶデリバティブ 金利スワップ

パソコンで学ぶデリバティブ
金利スワップ

杉本浩一/三木勝信【著】
金融財政事情研究会（1995/11発売）

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サイズ A5判／ページ数 99p／高さ 21cm
商品コード 9784322217315
NDC分類 338.1
Cコード C2033

出版社内容情報

　デリバティブの中核商品である金利スワップ取引を、EXCEL、LOTUS1-2-3に対応したソフトを使って実戦的に演習する。
　金利スワップ取引の価格計算やリスク管理が実際のプライシングを通して理解できる。
フロッピーディスク付。

第１章準備
　　　SWAPの基礎/シートの構成/シートの使い方/使用上の注意
第２章基本問題：プライシングの実際

１：想定元本法で計算できるもの
　　　BulletTYPE/６ヶ月後払い、３ヶ月後払い、６ヶ月前払い、フォワードスワップ、６ヶ月毎の均等アモチアモチタイプ/６ヶ月毎の均等アモチ、据置き付き、期日までに想定元本がなくならないもの
２：ＦＷ－Ｒａｔｅを使うもの
　　　後決めLIBOR

第３章応用問題
　　　初回LIBORが決まっている場合/既存スワップの評価/割引債のアセットスワップ/調達金利のLIBOR化

補章：金利スワップのプライシング
　　　現在価値/フォワードレート/実際の例

内容説明

本書は、デリバティブのなかでも「金利スワップ」について、パソコンを使って実際に価格計算をしながら、スワップの理論を身近なものとして理解してもらうことが目的。「金利スワップの理論書は読んだことはあるが、もう少し実感をもって学びたい」「ひととおり理論書は読んだので、もう少し具体的に学びたい」という方に最適。