出版社内容情報
市場・信用リスクの計量・管理手法をＥＸＣＥＬを活用しながらわかりやすく解説。
リスク管理における基礎知識から、モンテカルロ・シミュレーション法やシナリオ・シミュレーション法等を詳解。
シミュレーションＣＤ－ＲＯＭ付き。
第１章リスク管理のための基礎知識
リスクの所在/多様な金融商品/リスク管理と正規分布/イールド・カーブ
第２章市場リスクの計量Model-分散共分散法
VaRの基礎/市場リスクの具体例/分散共分散法/ポートフォリオ・リスク/VaR値改善のための効率的資産配分法
第３章モデル・パラメーターの推定と検証
Volatirity/GARCHモデル/共分散の推定/検証法
第４章イールド・カーブの分析
イールド・カーブの分析/確立分布/変化要素/主成分分析の手法/Excelによる過去のデータ分析
第５章市場リスクの計量モデルｰシナリオ・シミュレーション
シミュレーション法のいろいろ/モンテカルロ・シミュレーション法の概要/シナリオ・シミュレーション法の概要/イールド・カーブの定式化/Excelによるシナリオ・シミュレーションの計算/ポートフォリオの期待価格分布
第６章クレジット・リスクの計量化
クレジット・リスクの概要/シナリオ・シミュレーション法の応用/クレジット・リスクを考慮したVaR計算
付録：モンテカルロ・シミュレーション法の実際
モンテカルロ法/正規乱数の発生方法/多次元正規分布に従う乱数の発生
内容説明
本書は、市場リスクと信用リスクを計量化し、統合管理をするためのモデルをより実践的に理解することを目的としています。
目次
第１章 リスク管理のための基礎知識
第２章 市場リスクの計量モデル（その１）―分散共分散法
第３章 モデル・パラメーターの推定と検証
第４章 イールド・カーブの分析
第５章 市場リスクの計量モデル（その２）―シナリオ・シミュレーション法
第６章 クレジット・リスクの計量化
