LIBORの終焉と金利指標改革

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LIBORの終焉と金利指標改革

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  • サイズ A5判/ページ数 200p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784322144949
  • NDC分類 338.12
  • Cコード C2032

出版社内容情報

なぜLIBORは事実上廃止に至ったのか?
ポストLIBOR時代の望ましい金利指標とは?
◆日本銀行で金利指標改革プロジェクトに携わった著者が、LIBORが事実上廃止に至るまでの経緯・議論を丁寧に解説。
◆第1部では、LIBORに代わる金利指標として中心的な役割を担うこととなったリスク・フリー・レート(RFR)への移行に係る論点を考察し、それまでの経緯や主たる検討ポイントについて整理。
◆第2部では、米ドルLIBORの延長後の公表停止期限が迫った段階における移行対応の状況について、シンセティックLIBORの適用可能性の観点から考察。
◆第3部では、LIBORの代替金利指標の選択肢の1つとして登場したクレジット・センシティブ・レート(CSR)肯定派と否定派の見解を整理し、否定的なスタンスを示したIOSCOの主張を考察。
◆第4部では、TIBOR(東京銀行間取引金利)やEURIBOR(欧州銀行間取引金利)に関する近時の取組みを考察し、レジリエンス向上に向けた改革の概要を解説。
◆ポストLIBOR時代の望ましい金利指標の在り方を考える書。

【主要目次】
〈序〉 LIBORの誕生・発展から公表停止まで
〈第1部〉 リスク・フリー・レート(RFR)への移行
・第1章 金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止の影響─ターム物リスク・フリー・レートの算出メカニズムとの関係性
・第2章 通貨スワップ市場におけるIBORsからリスク・フリー・レート(RFR)への移行の現状と今後の課題
・第3章 金融取引におけるターム物リスク・フリー・レートの使用に関する検討─LIBOR公表停止後の望ましい金利指標のあり方
・第4章 デリバティブ取引におけるターム物RFRの利用規範に関する日米比較─ターム物RFR参照キャッシュ商品のヘッジ取引の観点から
〈第2部〉 米国における動向
・第5章 米国金融市場におけるLIBORからの移行対
応─貸出市場におけるターム物SOFRの利用とスプレッド調整の動向
・第6章 米ドルLIBOR参照タフレガシーにかかる立法措置と残存する課題─シンセティックLIBORの適用可能性を中心に
〈第3部〉 クレジット・センシティブ・レート(CSR)に関する議論
・第7章 米国におけるクレジット・センシティブ・レート(CSR)の考察─本邦金融市場へのインプリケーション
・第8章 クレジット・センシティブ・レート(CSR)に対するIOSCO原則の適用を巡る課題
〈第4部〉 近時のIBORs改革
・第9章 東京銀行間取引金利(TIBOR)のレジリエンス向上に向けた制度設計─フォールバック条項にかかる論点
・第10章 EURIBORの算出方式の見直しに関する改革の動向

内容説明

ポストLIBOR時代の金利指標のあり方。国際的な金利指標であるLIBORは2023年6月末ですべての公表が停止された。50年以上にわたって利用されてきた指標の公表停止前後、何が課題とされ、どのような議論がなされ、いかに対応されたのか。

目次

序 LIBORの誕生・発展から公表停止まで
第1部 リスク・フリー・レート(RFR)への移行(金利スワップ市場におけるLIBOR公表停止の影響―ターム物リスク・フリー・レートの算出メカニズムとの関係性;通貨スワップ市場におけるIBORsからリスク・フリー・レート(RFR)への移行の現状と今後の課題
金融取引におけるターム物リスク・フリー・レー卜の使用に関する検討―LIBOR公表停止後の望ましい金利指標のあり方
デリバティブ取引におけるターム物RFRの利用規範に関する日米比較―ターム物RFR参照キャッシュ商品のヘッジ取引の観点から)
第2部 米国における動向(米国金融市場におけるLIBORからの移行対応―貸出市場におけるターム物SOFRの利用とスプレッド調整の動向;米ドルLIBOR参照タフレガシーにかかる立法措置と残存する課題―シンセティックLIBORの適用可能性を中心に)
第3部 クレジット・センシティブ・レート(CSR)に関する議論(米国におけるクレジット・センシティブ・レート(CSR)の考察―本邦金融市場へのインプリケーション
クレジット・センシティブ・レート(CSR)に対するIOSCO原則の適用を巡る課題)
第4部 近時のIBORs改革(東京銀行間取引金利(TIBOR)のレジリエンス向上に向けた制度設計―フォールバック条項にかかる論点
EURIBORの算出方式の見直しに関する改革の動向)

著者等紹介

中村篤志[ナカムラアツシ]
新潟大学経済科学部講師。2013年、早稲田大学法学部卒業。2019年、ケンブリッジ大学大学院金融学修士課程修了。2013年、日本銀行入行。金融市場局、調査統計局等を経て、2021年より現職。このほか、早稲田大学紛争交渉研究所招聘研究員(2021年~現在)、日本銀行金融研究所研究員(2022~2023年)、早稲田大学法学部兼法務研究科非常勤講師(2022~2023年)を兼任。専門は、金融論・金融法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

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