期待リターン

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  • サイズ A5判／ページ数 609p／高さ 22cm
  • 商品コード 9784322130782
  • NDC分類 338.12
  • Cコード C2033

出版社内容情報



アンティ・イルマネン［アンティ　イルマネン］
著・文・その他

加藤　康之［カトウ　ヤスユキ］
監修/翻訳

山内　朋規［ヤマウチ　トモノリ］
監修/翻訳

角間　和男［カクマ　カズオ］
監修/翻訳

鹿子木　亨紀［カノコギ　ミチノリ］
監修/翻訳

野村アセットマネジメント株式会社［ノムラアセットマネジメント　カブシキガイシャ］
翻訳

内容説明

複数の面から期待リターンを推定することの重要性を唱え、ファクター投資理論をいち早く世に広めた資産運用のバイブル、待望の日本語訳！２０１１年刊行の原書からリスクプレミアムに関する章を抜粋し、原著者みずからの手で序論を追加し、本文の一部改訂を施した日本の読者のための決定版。

目次

序論
日本語版への新たな序論
株式リスクプレミアム
債券リスクプレミアム
クレジットリスクプレミアム
オルタナティブ資産のリスクプレミアム
株式銘柄選択のバリュー戦略
通貨キャリー
コモディティ・モメンタムとトレンド投資
ボラティリティの売り戦略（株価指数に対する）
成長性ファクターと成長性プレミアム
インフレファクターとインフレプレミアム
流動性ファクターと非流動性プレミアム
テールリスク（およびディフェンシブ戦略）
付録　データの出所とデータ系列の作成方法