出版社内容情報
アンティ・イルマネン[アンティ イルマネン]
著・文・その他
加藤 康之[カトウ ヤスユキ]
監修/翻訳
山内 朋規[ヤマウチ トモノリ]
監修/翻訳
角間 和男[カクマ カズオ]
監修/翻訳
鹿子木 亨紀[カノコギ ミチノリ]
監修/翻訳
野村アセットマネジメント株式会社[ノムラアセットマネジメント カブシキガイシャ]
翻訳
内容説明
複数の面から期待リターンを推定することの重要性を唱え、ファクター投資理論をいち早く世に広めた資産運用のバイブル、待望の日本語訳!2011年刊行の原書からリスクプレミアムに関する章を抜粋し、原著者みずからの手で序論を追加し、本文の一部改訂を施した日本の読者のための決定版。
目次
序論
日本語版への新たな序論
株式リスクプレミアム
債券リスクプレミアム
クレジットリスクプレミアム
オルタナティブ資産のリスクプレミアム
株式銘柄選択のバリュー戦略
通貨キャリー
コモディティ・モメンタムとトレンド投資
ボラティリティの売り戦略(株価指数に対する)
成長性ファクターと成長性プレミアム
インフレファクターとインフレプレミアム
流動性ファクターと非流動性プレミアム
テールリスク(およびディフェンシブ戦略)
付録 データの出所とデータ系列の作成方法