定量的リスク管理の実務―流動性リスク管理、ＦＴＰ、リスク統合、ストレステストの実践的手法

スコグランド，ジミー〈Ｓｋｏｇｌｕｎｄ，Ｊｉｍｍｙ〉/チェン，ウェイ【著】〈Ｃｈｅｎ，Ｗｅｉ〉/ＳＡＳ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｊａｐａｎ Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔソリューショングループ【訳】

金融財政事情研究会（2018/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 301p／高さ 22cm
• 商品コード 9784322130492
• NDC分類 338.5
• Cコード C2033

内容説明

業務に密着した先進的金融リスク管理とは？銀行／ソフトウェア企業においてリスク分析手法の開発とリスク管理システムの導入に携わってきた著者が明かす高度なＡＬＭ、全社的リスク管理およびストレステスト実現への道筋。

目次

序論
第１部　アセット・ライアビリティ・マネジメント（キャッシュフローモデルによる流動性リスク管理；ファンドトランスファープライシング（ＦＴＰ）とキャッシュフローの収益性）
第２部　全社的リスク（全社的リスク合算；全社的シナリオ分析とストレステスト）
ストレステストによる先進的な市場リスク計測

著者等紹介

スコグランド，ジミー［スコグランド，ジミー］ ［Ｓｋｏｇｌｕｎｄ，Ｊｉｍｍｙ］
ＳＡＳのＧｌｏｂａｌ　Ｒｉｓｋ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓでプリンシパル・プロダクト・マネージャーを務める。１５年以上にわたりリスク分析手法の開発・実装を行ってきた。Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｉｓｋ、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂａｎｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｆｉｎａｎｃｅ、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｉｎ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓなどの学術誌に寄稿実績がある。ストックホルム商科大学で博士号（Ｐｈ．Ｄ）を取得している

チェン，ウェイ［チェン，ウェイ］ ［Ｃｈｅｎ，Ｗｅｉ］
ＳＡＳのＳｔｒｅｓｓ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎのディレクターを務める。銀行・保険業界でのリスク分析および技術者としての経験を１５年以上有する。Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｉｓｋ　Ｍｏｄｅｌ　Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎの編集委員も務めている。Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｉｓｋ、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｉｓｋ　Ｍｏｄｅｌ　Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎをはじめとする複数の学術誌に寄稿実績がある。アイオワ大学で博士号（Ｐｈ．Ｄ）を取得している（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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[AK]

かなり高度な専門書。基本的な前提知識どころか、専門家を相手にしているような内容。

2021/01/31