内容説明
ポストＣＶＡのデリバティブ・プライシング。標準的なＸＶＡモデルの開発にかかわる計算の理解およびモデルの実装が可能に。評価調整に関する理論と実務を体系的に学習し基礎力を底上げすることで、今後、規制・会計・取引慣行等に係る外的変化が生じた場合にも、新たに必要となる技術・理論をスムーズに習得できる。
目次
第１章 金融危機前後の金利ＯＴＣデリバティブ・トレーディング・ビジネスとＣＶＡの役割
第２章 ＣＶＡモデルにおける問題点（ＣＶＡではスピードが重要）
第３章 ＣＶＡモデルの概略
第４章 ＣＶＡモデルの実際
第５章 Ｈｕｌｌ‐ＷｈｉｔｅモデルによるＣＶＡモデルの構成
第６章 ＣＶＡモデルにおける数値計算法
第７章 商品に依存する問題
第８章 ＦＶＡおよびＤＶＡについて
第９章 より発展した話題
第１０章 結論と議論
金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
著者等紹介
土屋修［ツチヤオサム］
静岡県伊豆市出身。シンプレクス社デリバティブ・クオンツ。ドレスナー・クライン証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルＣＭＳスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（ＰＲＤＣ等）のモデル開発に携わる。またＣＶＡデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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