数理ファイナンスの歴史

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数理ファイナンスの歴史

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  • サイズ A5判/ページ数 555p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784322128628
  • NDC分類 338.01
  • Cコード C2033

出版社内容情報

20世紀初頭から今日に至る金融工学の歴史を、関連するさまざまな事件、金融危機、規制当局の動きをまじえて時系列で整理。金融人なら知っておくべき主要論文をわかりやすく紹介し、市場関係者にとって参照しやすいモデル・ガイドとして、また、最先端技術を成立背景から理解できる読み物として比類なき一冊。

内容説明

1900年のルイ・バシュリエからバーゼル3、FinTech、マイナス金利時代のオプション・モデルまで―理論とマーケット、危機と規制が糾う革新と挑戦の金融工学クロニクル。市場関係者にとって参照しやすいモデル・ガイドとして、そして最先端技術を成立背景から理解できる読み物としても比類なし!

目次

第1章 数理ファイナンスの歴史(概要)
第2章 ルイ・バシュリエからブラック・ショールズまで
第3章 ファイナンス理論から抽象数学へ(マルチンゲールとエキゾチック・オプション)
第4章 事件の発生と前提条件の微修正
第5章 クレジット・デリバティブとCDO(サブプライム・バブルの膨張)
第6章 リーマン・ショックと危機後の世界

著者等紹介

櫻井豊[サクライユタカ]
早稲田大学理工学部数学科を卒業後、1986年に東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行。2000年にソニーのネット銀行設立メンバーに加わり、ソニー銀行執行役員市場運用部長などを経て2010年よりリサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社(RPテック)取締役。入行2年目より一貫して金融市場におけるさまざまな商品(現物、デリバティブ)を用いたトレーディング、資産運用、商品開発などの業務に従事し、広範囲の金融商品やその市場に関する実務と理論の両方を熟知する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

KAZOO

97
最新の金融工学分野の本で、歴史的な理論の発展状況やクレジット・デリバティブやリーマンショック以降の状況まで書かれています。ルイ・バシュリエからブラック・ショ-ルズまでなどで、通読するというよりも興味のあるところを読んだ方がいいのでしょう。私は、マイナス金利時代の金利オプション評価という最後のところから読み始めました。2016/06/17

蘭奢待

26
まさに歴史をまとめた経済学の本。ただの?経済学ではなく、数学を応用した投資理論。いわゆる金融工学。ブラックショールズ式やポートフォリオ理論など。行き過ぎた金融工学によりリーマンショックに至る業界や政府の動きの分析がとても面白い。2019/06/23

shin

4
黎明期から、リーマンショックを経て現在までの数理ファイナンスの発展の歴史がわかる。 数理的な説明はかなりしんどかったが、通史として流し読みする分には基礎的な知識だけで大丈夫で、きちんと勉強してまた読んだらより深い理解ができそうだと思った。2019/07/20

anaggma

3
数式部分は3割くらいしか読んでない。文系がファイナンスの香りに触れるには良いと思う。ハルのファイナンシャルエンジニアリングのほうが手っ取り早い感はある。2018/01/10

こずえ

1
数理ファイナンスって最近はやりで胡散臭いものが多いのだが、これはしっかりと数学的にも説明されていて、邦書でこのレベルの本は相当貴重。アクチュアリーやクオンツに行く人は読んでおくべき。

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