Excel&VBAで学ぶ信用リスクの基礎

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Excel&VBAで学ぶ信用リスクの基礎

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  • サイズ A5判/ページ数 193p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784322117103
  • NDC分類 338
  • Cコード C2033

内容説明

信用リスク評価に必要な基礎理論を、第一線の実務家がわかりやすく解説。

目次

第1章 信用リスクとは
第2章 債券価格と信用リスク
第3章 金利とイールド・スプレッド
第4章 デフォルト確率の推定
第5章 構造モデルとオプション・アプローチ
第6章 回収率とデフォルト時損失率
第7章 誘導モデル
第8章 同時デフォルト確率とデフォルト相関
第9章 ポートフォリオの信用リスク
第10章 信用リスクとクレジット・デリバティブ

著者紹介

青沼君明[アオヌマキミアキ]
1977年ソニー株式会社入社。1990年三菱銀行(現、三菱東京UFJ銀行)入行。融資企画部CPMグループチーフ・クオンツ。(兼務)東京大学大学院数理科学研究科客員教授。大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授。一橋大学大学院経済学研究科客員教授。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)

村内佳子[ムラウチヨシコ]
1990年東京銀行(現、三菱東京UFJ銀行)入行。融資企画部CPMグループ。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了(国際協力学博士)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)