内容説明
信用リスク評価に必要な基礎理論を、第一線の実務家がわかりやすく解説。
目次
第１章 信用リスクとは
第２章 債券価格と信用リスク
第３章 金利とイールド・スプレッド
第４章 デフォルト確率の推定
第５章 構造モデルとオプション・アプローチ
第６章 回収率とデフォルト時損失率
第７章 誘導モデル
第８章 同時デフォルト確率とデフォルト相関
第９章 ポートフォリオの信用リスク
第１０章 信用リスクとクレジット・デリバティブ
著者等紹介
青沼君明［アオヌマキミアキ］
１９７７年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループチーフ・クオンツ。（兼務）東京大学大学院数理科学研究科客員教授。大阪大学大学院基礎工学研究科招聘教授。一橋大学大学院経済学研究科客員教授。東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了（数理科学博士）
村内佳子［ムラウチヨシコ］
１９９０年東京銀行（現、三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。融資企画部ＣＰＭグループ。東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了（国際協力学博士）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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