内容説明
“コア預金モデル”を構築し、見合いの国債運用を長期化せよ。ＶａＲの運営方法を改めれば、収益力・運用力は格段に向上する。新ＢＩＳ「アウトライヤー規制」に準拠。本書では、性向・特性がまったく異なる『バンキング勘定』へのＶａＲ適用上の問題点を論理的に詳らかにし、その改善策に関して具体的な提言を行っている。
目次
第１章 “不完全なＶａＲ”―「バンキング勘定」適用上の問題点（“不完全なＶａＲ”の正体―将来取引に関する経済価値“ゼロ”前提；「バンキング勘定」を網羅完結できない“ＶａＲ”モデル）
第２章 “不完全なＶａＲ”の弊害現出（ゆがむ自己資本運営；ゆがむＡＬＭ運営）
第３章 “完全なるＶａＲ”への道筋（“Ｅａｒｎｉｎｇ ａｔ Ｒｉｓｋ”による補完；“将来ＶａＲ”の樹立―ＶａＲの予算・実績管理（予実ＶａＲ）
“コア・バランスＶａＲ”の創造）
第４章 “完全なるＶａＲ”の先にあるもの―「ＡＬＭ構造改革」「顧客生涯価値モデル」「株価内部モデル」の樹立（銀行ＡＬＭの「構造改革」；「顧客生涯価値モデル」「株価内部モデル」の樹立）
補足（トランスファー・プライシング―「行内移転価格制度」「スプレッドバンキング」；“ＶａＲ”の特質とさまざまな計測手法）
著者等紹介
大久保豊［オオクボユタカ］
１９６２年東京生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業。ケンブリッジ大学大学院政治経済学部卒業（Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ）。１９８４年住友銀行（現三井住友銀行）。１９９３年マッキンゼー・アンド・カンパニー。１９９５年日本ＡＴ＆Ｔベル研究所。１９９６年データ・フォアビジョン（株）設立。２０００年日本リスク・データ・バンク（株）設立。現在、データ・フォアビジョン（株）代表取締役社長、日本リスク・データ・バンク（株）代表取締役社長（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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