出版社内容情報
EXCELによる基本問題の解法をを通じて債券・金利・為替に関する基礎知識を身につけることができる。本書は金融工学に関心のある金融実務家および経営・経済・商学系大学生、証券アナリスト一次試験受験者にとって必読・必携である。
主要目次
第Ｉ部 債券の価格と投資戦略
第１章 投資の時間価値
第２章 債券価格と利回り
第３章 スポット・レートとその応用
第４章 金利の期間構造の理論
第５章 債券投資戦略
第II部 金利派生証券の価格評価と投資戦略
第６章 先渡と先物
第７章 金利スワップ
第８章 通貨スワップ
付録
確率とは
確率変数と確率分布
期待値
２変量確率変数
内容説明
エクセルによる問題の解法を通じて、債券・金利デリバティブの基本理論を把握し、将来のキャッシュ・フローの現在価値を算出するために必要となる金利モデルを理解する。金融工学に関心のある金融実務家や学生、証券アナリスト一次試験受験者にとって必読・必携の書。
目次
第１部 債券の価格評価と投資戦略（投資の時間価値；債券価格と利回り；スポット・レートとその応用；金利の期間構造の理論；債権投資戦略）
第２部 金利派生証券の価格評価と投資戦略（先渡と先物；金利スワップ；通貨スワップ）
著者等紹介
青沼君明［アオヌマキミアキ］
１９５４年北海道生まれ。１９７７年防衛大学校電気工学専攻卒業。同年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、東京三菱銀行）入行。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。現在、東京三菱銀行金融商品開発部。博士（数理科学）
岩城秀樹［イワキヒデキ］
１９６３年東京都生まれ。１９８７年横浜国立大学経営学部卒業。１９９３年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程退学。同年南山大学経営学部助手。１９９９年筑波大学経営システム科学専攻助教授。現在、京都大学大学院経済学研究科助教授。博士（経営工学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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