出版社内容情報
年金の運用においてはリスク管理が重要となる。最近注目されるＡＬＭ（資産負債統合管理），リスク・バジェッティング（リスク予算配分と管理）等の理論・モデルについて解説。〔目次〕年金運用とリスク管理／年金運用と最適資産配分／他
目次
１ 年金運用とリスク管理（年金基金のリスク管理とＡＬＭ；年金基金のリスク管理 ほか）
２ 年金運用と最適資産配分（平均・分散法での最適資産配分；サープラス・フレームワークによる最適資産配分）
３ 多期間連続モデルを利用したＡＬＭ（アセット・オンリー・アプローチでの最適資産配分；サープラス・アプローチでの最適資産配分 ほか）
４ 多期間離散モデルを利用したＡＬＭ（数値的手法を利用した多期間ＡＬＭモデル；２項ツリーモデルを利用した数理計画法 ほか）
５ リスク・バジェッティング（リスク・バジェッティングの概要；リスク・バジェッティングの利用例 ほか）
著者等紹介
田中周二［タナカシュウジ］
１９５１年東京都に生まれる。１９７４年東京大学理学部卒業。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所主席研究員
北村智紀［キタムラトモキ］
１９６７年東京都に生まれる。１９９１年早稲田大学商学部卒業。１９９７年カーネギーメロン大学産業経営大学院修士課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所副主任研究員
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