シリーズ〈年金マネジメント〉 年金ＡＬＭとリスク・バジェッティング

田中 周二【編】/北村 智紀【著】

朝倉書店（2004/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 183p／高さ 21cm
• 商品コード 9784254295832
• NDC分類 338.15
• Cコード C3350

出版社内容情報

年金の運用においてはリスク管理が重要となる。最近注目されるＡＬＭ（資産負債統合管理），リスク・バジェッティング（リスク予算配分と管理）等の理論・モデルについて解説。〔目次〕年金運用とリスク管理／年金運用と最適資産配分／他

目次

１　年金運用とリスク管理（年金基金のリスク管理とＡＬＭ；年金基金のリスク管理　ほか）
２　年金運用と最適資産配分（平均・分散法での最適資産配分；サープラス・フレームワークによる最適資産配分）
３　多期間連続モデルを利用したＡＬＭ（アセット・オンリー・アプローチでの最適資産配分；サープラス・アプローチでの最適資産配分　ほか）
４　多期間離散モデルを利用したＡＬＭ（数値的手法を利用した多期間ＡＬＭモデル；２項ツリーモデルを利用した数理計画法　ほか）
５　リスク・バジェッティング（リスク・バジェッティングの概要；リスク・バジェッティングの利用例　ほか）

著者等紹介

田中周二［タナカシュウジ］
１９５１年東京都に生まれる。１９７４年東京大学理学部卒業。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所主席研究員

北村智紀［キタムラトモキ］
１９６７年東京都に生まれる。１９９１年早稲田大学商学部卒業。１９９７年カーネギーメロン大学産業経営大学院修士課程修了。現在、株式会社ニッセイ基礎研究所副主任研究員
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