シリーズ〈金融工学の基礎〉 確率解析と伊藤過程

小川 重義【著】

朝倉書店（2005/09発売）

• サイズ A5判／ページ数 180p／高さ 21cm
• 商品コード 9784254295566
• NDC分類 417.1
• Cコード C3350

内容説明

本書は数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書であることを目的としている。さらに言えば、連続的モデルの理論的基盤となっている確率解析と確率微分方程式について、数学の専門的素養をあらかじめ必要としない解説書であることを目指している。

目次

１　確率空間と確率変数
２　統計的独立性
３　確率過程、ブラウン運動、マルチンゲール
４　確率解析
５　確率解析２―２乗可積分マルチンゲールの場合
６　確率微分方程式
７　非因果的確率解析
８　数値解法入門
９　附録

著者等紹介

小川重義［オガワシゲヨシ］
１９４５年京都市に生まれる。１９６７年京都大学工学部卒業。立命館大学理工学部数理科学科教授。工学博士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。