目次
１ 多期間最適資産配分モデル
２ 変額保険リスクとＶａＲの推定
３ 株式市場の危険回避度
４ 生命保険需要から見た危険回避度推定
５ 株価連動型年金のオプション性
６ 将来生命表の構築
著者等紹介
小暮厚之［コグレアツユキ］
１９５４年群馬県に生まれる。１９８６年イェール大学大学院修了。現在、慶應義塾大学総合政策学部・教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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