出版社内容情報
ファイナンスに用いられる統計的・確率的手法を国際的に著名な研究者らが解説した，研究者・実務者にとって最高のリファレンスブック。〔内容〕アセットプライシング／金利の期間構造／ボラティリティ／予測／選択可能な確率モデル／特別な統計手法の応用（ブートストラップ，主成分と因子分析，変量誤差問題，人工ニューラルネットワーク，制限従属変数モデル）／種々の他の問題（オプション価格モデルの検定，ペソ問題，市場マイクロストラクチャー，ポートフォリオ収益率）
目次
１ 資産格付け
２ 金利の期間構造
３ ボラティリティ
４ 予測問題
５ 代替的な確率モデル
６ 専門的な統計手法の応用
７ さまざまな問題
著者等紹介
小暮厚之［コグレアツユキ］
１９５４年群馬県に生まれる。１９８６年イェール大学大学院修了。現在、慶応義塾大学総合政策学部教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）
森平爽一郎［モリダイラソウイチロウ］
１９４７年群馬県に生まれる。１９８５年テキサス大学（オースチン校）経営大学院博士課程修了。現在、慶応義塾大学総合政策学部教授。Ｐｈ．Ｄ．（ファイナンス）
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