出版社内容情報
金融資産の評価やヘッジ比率の解析，乱数精度の応用手法を詳解〔内容〕序論／極限定理／一様分布と一様乱数／一般の分布に従う乱数／分散減少法／リスクパラメータの算出／アメリカン・オプションの評価／準モンテカルロ法／Javaでの実装
内容説明
パーソナル・コンピュータの普及と表計算ソフトなどの登場により、モンテカルロ法は専門家がいなくても利用できる計算手段となった。金融業界では、金融商品の価格付け、ＡＬＭ（ａｓｓｅｔ ｌｉａｂｉｌｉｔｙ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ），市場リスク管理など多くの場面で利用され、最近では、年金基金のリスク・コンサルティング、貸付け資産のリスク管理など、適用範囲を広げており、リスクあるかぎりモンテカルロ法は必要不可欠である。本書は、金融工学に関する知識のある実務家および経済・経営系や理工系大学院生を対象にした、金融工学におけるモンテカルロ法の入門書である。
目次
１ モンテカルロ法とは
２ 極限定理
３ 一様分布と一様乱数
４ 一般の分布に従う乱数
５ 分散減少法
６ リスク・パラメータの算出
７ アメリカン・オプションの評価
８ 準モンテカルロ法
著者等紹介
湯前祥二［ユマエショウジ］
１９６３年宮城県に生まれる。１９８６年東京大学工学部航空学科卒業、同年日本生命保険相互会社入社。現在、ニッセイ基礎研究所勤務
鈴木輝好［スズキテルヨシ］
１９６７年青森県に生まれる。１９９１年東京工業大学理学部情報科学科卒業。同年日本生命保険相互会社入社。１９９９年筑波大学大学院経営システム科学専攻修了。現在ニッセイ基礎研究所勤務（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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