使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門

著者名：山本克二【著】

パンローリング（2019/11発売）

• ISBN：9784775990971

内容説明

システムトレードで最も重要なのは、
「これまでの実績」ではない。
「これからの実力」を見極め、
“常勝チームの監督”になることだ。

システムトレードとは「売買ルールを決めて、それに従い、機械的にトレードをすること」。実際の相場を見ながら臨機応変に判断するのではなく、あらかじめ決めておいた条件がそろったら自動的に注文する手法である。

この手法であれば、注文に迷うことはない。また、コンピュータにプログラムをすれば、FX（外国為替証拠金取引）や株式、先物、CFD（差金決済取引）など多様な市場で、24時間全自動売買を実践することも可能だ。最近では、個人でも本格的な売買プログラムを組んだり、専門会社が作成した自動売買システムを手軽に利用したりできる環境が整ってきた。

ただし、システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去に“実績”のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。なぜなら、売買ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、単にパラメータ（変数）を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。

では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうしたらよいか。そこで役立つのが「確率統計の知識」である。

本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システムの本質的な「リスク」と「リターン（期待値）」を推定する方法について紹介している。

ただ、確率や統計というと難解なイメージがある。そこで本書では、すべてエクセルの計算式で表した。読者はここで紹介された式を利用することで複雑な計算が簡単にできるだろう。

また、選び抜かれたシステムの能力を自分の「資産運用」に最大限に発揮させるためには、効率的な資金配分が課題となってくる。いわゆる「システムポートフォリオ」の作成だ。

そこで本書では、エクセルで最適なポートフォリオを求める手順についても言及し、許容リスクのなかで最高のリターンを期待できる組み合わせを探っている。 本書を利用して売買システムを選ぶ目を養い、理想のポートフォリオを構築してほしい。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。

[戸隠（とがくし）]

シストレ以前に、エクセルと統計の勉強と知識になって、ラッキー

2014/08/08

[最終バック九番手]

ＦＸ向けのシステムトレードツールの良し悪しをエクセルを使って判別するやり方が書いてあるのだが手間がずいぶんとかかりそうなのにその割にはあまり利益は伴わない感じがして実際にこの本のとおりに試してみようという気にまではならない…正規分布が大前提なのでブラックスワンを読んだ人ならあの本の中で嘲笑されていたのはこの手の話だったんだと実感できるはず…初版第１刷発行：２０１０年６月３日…本体２８００円

2011/02/17

[turtle]

システムトレーダーにとっては良いヒントが得られるのでは？

2010/05/25