金融工学のための遺伝的アルゴリズム

著者名：伊庭斉志 著

オーム社（2016/01発売）

• ISBN：9784274068430

内容説明

システムトレーディングやアルゴリズムトレードと呼ばれる金融分野では、遺伝的アルゴリズム（GA）および遺伝的プログラミングGP（進化計算）が、応用され実用レベルまできている。本書は、金融に興味のある実務者や初心者を対象としたGA/GPと金融工学についての入門実践書である。さらに金融工学のスタンダードツールとして確立されているMT4（Meta Trader4）を用いたGA/GPシステムを提供している。

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

[absinthe]

詳しそうではあるが、実はあまり詳しく書かれていない。この厚さで金融工学全般扱うのは難しかったか。何も知らない自分には入り口はわかったけれど・・・

2018/11/28

[be_made_of_JK]

くどい説明から著者の優しさが感じられた

2019/01/24

簡単め。あまり数式もなく、理論より概要重視か。割と誤植が多いと思う。本当に金融工学にGA/GPを使いたい時じゃないとあまり役立たないような。3章だけは、テクニカル分析について詳しいといいかも。よい方法なのだろうが、うーん。GPは使う関数にとても左右されそう。後、使う指標や訓練データも重要なのだろう。株価、人間が考えた指標で上手く説明できるとか、そもそも変動が予測可能なのか？人間の頭では想像できないルールを探したい訳ではない？遺伝子の短さや木の小ささを優先する場面がある。機械学習の割に人気無い気がする。

2016/01/12

[てったい北関東]

ぱらぱらと。浅く広く、一体GA、GPとはなんぞや、何に使えるのか、というのを説明というよりか紹介している。例を出してもいまいちわかりづらく、特に後半はなんのこっちゃだが、「遺伝的アルゴリズム」って聞けばなんとなく聴こえはいいけど、その応用先にこんな世界があるというのを、浅くにでも知れたのは良かった。のわりに高いけど。あとは論文読んでねって感じ。

2014/04/24

[hazukit]

金融の本棚にあったので、大丈夫かなっと思ったけど、何とか読み終わった。例として分かりやすい。

2013/05/27