ウィザードブックシリーズ<br> クオンツトレーディング入門 - 規律と秩序で戦略を自動化するための手法

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紙書籍版価格 ¥5,280
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ウィザードブックシリーズ
クオンツトレーディング入門 - 規律と秩序で戦略を自動化するための手法

  • 著者名:リシ・K.ナラン/山下恵美子
  • 価格 ¥3,960(本体¥3,600)
  • パンローリング(2010/11発売)
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内容説明

クオンツトレーディング戦略はまたの名を「ブラックボックス」ともいい、説明が難しく、理解しづらいというのが世間一般の見方だ。確かにこのアプローチ にはある程度の複雑さはある。しかし、正しいガイダンスに従えば、障害を乗り越え、この分野で秀でることも不可能ではない。 プロのファンドマネジャーであるリシ・ナランが本書を書いたのはまさにそのためだ。難しい数式などは一切使わず、実例や役立つエピソードをふんだんに織 り込んだ本書は、普通の人にも理解しやすい。読み終えるころには、ブラックボックスの中身が細部まで理解できていることだろう。「クオンツ」が何をしてい るのかを明確にすることで、クオンツトレーディングを取り囲む謎のベールをはがし、クオンツトレーディングに興味を持つ人々のクオンツとクオンツ戦略に対 する理解を深めた本書の意義は大きい。 本書は3部からなる。まず第1部ではクオンツトレーディングとは何かを説明することで全体像をつかんでもらう。そして第2部では、ブラックボックスの中 身を詳しく説明することで、ブラックボックスと呼ばれているものは実は理解しやすいクリアボックスであることを示す。そして第3部を読み終えるころには、 クオンツ戦略がなぜそれほど重要なのか、それをあなたのポートフォリオに組み込むにはどうすればよいのかが分かってくるはずだ。 機関投資家か富裕な個人投資家かとは関係なく、本書から学んだ教訓は移り変わりの激しい今日の市場で自分のエッジ(優位性)を見つけるのに役立つはずだ。本書では、次に示すような、知りたいと思いながらもなかなか解を得られない難しい質問にも答えている。●クオンツはどのようにしてアルファを獲得するのか●理論駆動型システムとデータマイニング戦略の違い●クオンツはリスクをどのようにモデル化するのか●クオンツトレーディングから投資全般について何を学ぶことができるのか この数年における厳しい市場環境と、ヘッジファンドやクオンツファンドを取り巻く否定的な見方を考えると、クオンツトレーディングの実態を理解すること が今ほど必要とされているときはない。本書で提供した枠組みは、クオンツ戦略への理解を高め、成功するクオンツ戦略を見分け、自分のポートフォリオにクオ ンツ戦略をどのように組み込むべきかを理解する一助となり、投資プロセスのパフォーマンスを向上させるための良き水先案内人となるだろう。リシ・K・ナラン(Rishi K Narang)短期クオンツアルファ戦略を専門とする代替投資運用会社であるテレシス・キャピタルLLCの創設者兼社長。サンタ・バーバラ・アルファ・ストラテジーズ社 では役員および共同ポートフォリオマネジャーを務め、1999年から2002年まではクオンツヘッジファンド、トレードワークス社の共同創設者兼社長を務 めた。カリフォルニア大学バークレー校・経済学部卒。ギター、エッセーや詩、鉛筆デッサン、人との議論、テニス、ハイキングと多趣味でもある。現在、妻の キャロリン・ウォンとロサンゼルスに在住。

目次

第1部 クオンツの世界(クオンツトレーディングが重要なわけ クオンツトレーディング入門)
第2部 ブラックボックスの中身(アルファモデル―クオンツはお金をどうやって稼ぐのか リスクモデル 取引コストモデル ポートフォリオ構築モデル 執行 データ リサーチ)
第3部 クオンツ戦略を採用する投資家のための実践ガイド(クオンツ戦略に内包されるリスク クオンツトレーディングに対する批判―事実関係をはっきりさせよう クオンツとクオンツ戦略の評価 クオンツトレーディングの未来)